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    四、綜合題（本題共15個小題，每題2分，共30分。在每題所給的選項中。有1個或l個以上的選 項符合題目要求，請將符合題目要求的選項代碼填入括號內。）

    141.某交易者以4.53港元的權利金買進執(zhí)行價格為60.00港元的某股票美式看漲期權l(xiāng)0張（1 張期權合約的合約規(guī)模為100股股票），該股票當前的市場價格為63.95港元。當股票的市 場價格上漲至70港元時，期權的權利金為10.50港元，分析該交易者的損益狀況，并說明該 交易者如何了結期權對其最為有利（不考慮交易費用）。（　　）

    A.用行使期權來了結期權，收益為5770港元

    B.用行使期權來了結期權，收益為5470港元

    C.對沖平倉了結期權，收益為5470港元

    D.對沖平倉了結期權，收益為5770港元

    142.某交易者以86點的價格出售10張在芝加哥商業(yè)交易所集團上市的執(zhí)行價格為1290的 S&P500美式看跌期貨期權（1張期貨期權合約的合約規(guī)模為1手期貨合約，合約乘數(shù)為250 美元），當時標的期貨合約的價格為1204點。該交易者的盈虧平衡點是（　�。�。

    A.1204

    B.1376

    C.45000

    D.4500

    143.目前世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)有（　�。�。

    A.道瓊斯平均價格指數(shù)

    B.標準普爾500指數(shù)

    C.道瓊斯歐洲STOXX50指數(shù)

    D.香港恒生指數(shù) E.滬深300指數(shù) 在玉米期貨市場上，甲為買方，開倉價格為2100元/噸；乙為賣方，開倉價格為2300元／噸，玉 米搬運、儲存、利息等交割成本為80元／噸，雙方商定的平倉價為2260元／噸，商定的交收玉米價格 比平倉價格低60元／噸。 根據(jù)材料，作答144～145題。

    144.期轉現(xiàn)后，甲實際購入的玉米的價格是（　　）元啊/噸，乙實際銷售的玉米價格是（　�。┰�／��。

    A.2040

    B.2200

    C.2240

    D.2260

    145.與實物交割相比，通過期轉現(xiàn)交易，買方節(jié)約了（　�。┰�/噸，賣方節(jié)約了（　�。┰�/噸。

    A.20

    B.40

    C.60

    D.80

    146.若8月S&P500期貨買權履約價格為2100，權利金為50，8月期貨市價為2106，則時間價值為 （　�。���

    A.50

    B.55

    C.44

    D.45

    147.6月5日，某客戶在大連商品交易所開倉賣出玉米期貨合約50手，成交價為2320元/噸，當日 結算價格為2330元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當年需繳納的保證金為（　�。┰�。

    A.23200

    B.58250

    C.582500

    D.23300

    148.面值為100萬美元的3個月期國債，當指數(shù)報價為94.63時，以下正確的是（　�。�。

    A.年貼現(xiàn)率為5.37%

    B.3個月貼現(xiàn)率為5.37%

    C.3個月貼現(xiàn)率為1.34%

    D.成交價格為98.66萬美元

    149.某進口商7月以2800元/噸進口大豆，同時賣出9月大豆期貨保值，成交價2850元／噸。該進 口商欲尋求基差交易，不久，該進口商找到了一家榨油廠。該進口商協(xié)商的現(xiàn)貨價格比9月 期貨價（　　）元／噸可保證至少40元／噸的盈利。（忽略交易成本）

    A.最少低l0

    B.最多低10

    C.最少低20

    D.最多低20

    150.某投資者在3月份以400點的權利金買進一張執(zhí)行價格為l5000點的6月恒指看漲期權，同 時又以300點的權利金買入一張執(zhí)行價格為15000點的6月恒指看跌期權。當恒指跌破 （　　）點或恒指上漲（　�。�點時該投資者可以盈利。

    A.15700，14300

    B.14600，15300

    C.14700，15400

    D.14600，15400

    151.5月1日某投機者以97.64的價格買進10張9月份到期的6個月歐元利率期貨合約，6月20 日該投機者以98.12的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者 的凈收益是（　�。�歐元。

    A.-24000

    B.24000

    C.-l2000

    D.12000

    152.2月1日，大連商品交易所黃大豆2號5月份期貨合約的結算價是3100元／噸，該合約下一交 易日跌停板價格正常是（　�。┰�/噸。

    A.2884

    B.2972

    C.3012

    D.3278

    153.某新客戶存入保證金l0萬元，8月1日開倉買人大豆期貨合約40手（每手l0噸），成交價為 4100元/噸。同天賣出平倉大豆合約20手，成交價為4140元/噸，當日結算價為4150元/噸， 交易保證金比例為5%.該客戶的當日盈虧是多少元。（　　）

    A.72500元

    B.7250元

    C.10000元

    D.8000元

    154.在五月初時，六月可可期貨為美元3.15美元／英斗，九月可可期貨為美元3.55美元/英斗，某 投資人賣出九月可可期貨并買入六月可可期貨，他最有可能預期的價差金額是（　�。┟涝�。

    A.0.3

    B.0.4

    C.0.5

    D.0.6

    155.S＆P：500指數(shù)期貨合約的交易單位是每指數(shù)點250美元。某投機者5月20日在1750.00點 位買入3張8月份到期的指數(shù)期貨合約，并于5月25 Et在1765.00點將手中的合約平倉。在 不考慮其他因素影響的情況下，他的凈收益是（　�。┟涝�。

    A.8750

    B.2500

    C.11250

    D.16250