期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識》考前沖刺卷
來源：幫考網(wǎng)發(fā)布時間：2012-05-03
三、判斷是非題（本題共20個小題，每題0.5分，共10分。正確的用A表示，錯誤的用B表示。）
121.投機者是風(fēng)險偏好者。 （ �。�
122.開盤價是指某一期合約每個交易日開始后的定價。 （ �。�
123.利率期貨是最早的金融期貨品種，它的產(chǎn)生主要是為了規(guī)避布雷頓森林體系崩潰后巨大的利 率波動風(fēng)險。 （ �。�
124.股票期貨是以單只股票或窄基股票指數(shù)作為標(biāo)的物的期貨合約。目前，全球絕大多數(shù)股票期 貨都是窄基股票期貨。 （ �。�
125.同一客戶可以在不同期貨公司會員處開倉交易。 （ �。�
126.中國金融期貨交易所的結(jié)算會員只能為非結(jié)算會員進行結(jié)算。 （ �。�
127.套期保值者是期貨市場存在的前提和基礎(chǔ)，投機者、套利者的介入為套期保值者提供了更多 的交易機會。 （ �。�
128.不同合約的持倉量，有合計持倉限額。 （ �。�
129.自然人客戶可以委托他人辦理開戶手續(xù)。 （ �。�
130.客戶在期貨公司開戶后，期貨公司直接向期貨交易所申請交易編碼。 （ �。�
131.可用資金是指結(jié)算準(zhǔn)備金。 （ �。�
132.開倉和持倉是一個意思。 （ �。�
133.價格在波動過程中的某一階段，往往會出現(xiàn)兩個或兩個以上的最高點和最低點，用一條直線把 這些價格最高點連接起來，就形成阻力線，把這些價格最低點連接起來，就形成支撐線。 （ �。�
134.在正向市場上，牛市套利的損失相對有限而獲利的潛力巨大。 （ �。�
135.當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格高于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時，該期權(quán)為實值期權(quán)。 （ �。�
136.蝶式套利是兩個跨期套利的互補平衡的組合，可以說是“套利的套利”。 （ �。�
137.套期保值實質(zhì)上是以較小的基差風(fēng)險代替較大的價格風(fēng)險。 （ �。�
138.市場機制不健全是造成期貨價格非理性波動最直接、最核心的因素。 （ ）
139.我國期貨的成交量都是采取“雙邊計算”。 （ �。�
140.期貨行情圖主要反映了某一時段某種期貨合約的價格和成交量的走勢。 （ �。�
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