2008年10月期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識真題及解析6
來源：中大網(wǎng)校發(fā)布時間：2013-01-16
2008年10月期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識真題及解析
51.題干: 買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，賣出兩個中執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，再買進一個高執(zhí)行價格看漲期權(quán)屬于（ ）。
A．買入跨式套利
B．賣出跨式套利
C．買入蝶式套利
D．賣出蝶式套利
52.題干: 期貨投資基金支付的各種費用中同基金的業(yè)績表現(xiàn)直接相關(guān)的是（ ）。
A．管理費
B．經(jīng)紀傭金
C．營銷費用
D．CTA費用
53.題干: 在美國，期貨投資基金的主要管理人是 （ ）。
A．CTA
B．CPO
C．FCM
D．TM
54.題干: 期貨投資基金的費用支出中，支付給商品基金經(jīng)理的費用是（ ）。
A．管理費
B．CTA費用
C．經(jīng)紀傭金
D．承銷費用和營銷費用
55.題干: 市場資金總量變動率超過臨界值，則表明有可能（ ）。
A．價格將大幅波動
B．投機成分過高
C．有人操縱市場
D．期貨價與現(xiàn)貨價偏離程度加大
56.題干: 在我國，對期貨交易實施行業(yè)自律管理的機構(gòu)是（ ）。
A．中國證監(jiān)會
B．中國期貨業(yè)協(xié)會
C．期貨交易所
D．期貨經(jīng)紀公司
57.題干: 假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場預(yù)期收益率為20%，無風(fēng)險收益率4%，這個期貨投資基金的貝塔系數(shù)為（ ）。
A．2.5%
B．5%
C．20.5%
D．37.5%
58.題干: 基差交易是指按一定的基差來確定（ ），以進行現(xiàn)貨商品買賣的交易形式。
A．現(xiàn)貨與期貨價格之差
B．現(xiàn)貨價格與期貨價格
C．現(xiàn)貨價格
D．期貨價格
59.題干: 6月5日某投機者以95.45的價格買進10張9月份到期的3個月歐元利率（EURIBOR）期貨合約，6月20日該投機者以95.40的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者的凈收益是（ ）。
A．1250歐元
B．-1250歐元
C．12500歐元
D．-12500歐元
60.題干: 1月5日，大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結(jié)算價是2800元/噸，該合約下一交易日跌停板價格正常是（ ）元/噸。
A．2716
B．2720
C．2884
D．2880
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