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2008年10月期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)真題及解析

    101.題干：以下關(guān)于趨勢(shì)線的說(shuō)法正確的是（）。

    A.趨勢(shì)線被觸及的次數(shù)越多，越有效

    B.趨勢(shì)線維持的時(shí)間越長(zhǎng)，越有效

    C.趨勢(shì)線起到支撐和壓力的作用

    D.趨勢(shì)線被突破后，一般不再具有預(yù)測(cè)價(jià)值

    102.題干：下列債務(wù)憑證中屬于銀行信用的是（）。

    A.企業(yè)債券

    B.銀行債券

    C.銀行票據(jù)

    D.銀行存單

    103.題干：假設(shè)4 月1 日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5 ％，交易成本總
計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為1 ％，則（）。

    A.若不考慮交易成本，6 月30日的期貨理論價(jià)格為1515點(diǎn)

    B.若考慮交易成本，6 月30日的期貨價(jià)格在1530以上才存在正向套利機(jī)會(huì)

    C.若考慮交易成本，6 月30日的期貨價(jià)格在1530以下才存在正向套利機(jī)會(huì)

    D.若考慮交易成本，6 月30日的期貨價(jià)格在1500以下才存在反向套利機(jī)會(huì)

    104.題干：與商品期貨相比，金融期貨的特點(diǎn)是（）。

    A.交割便利

    B.全部采用現(xiàn)金交割方式交割

    C.期現(xiàn)套利更容易進(jìn)行

    D.容易發(fā)生逼倉(cāng)行情

    105.題干：美國(guó)某投資機(jī)構(gòu)分析美國(guó)美聯(lián)儲(chǔ)將降低利率水平，決定投資于外
匯期貨市場(chǎng)，可以（）。

    A.買入日元期貨

    B.賣出日元期貨

    C.買入加元期貨

    D.賣出加元期貨

    106.題干：面值為100 萬(wàn)美元的3 個(gè)月期國(guó)債，當(dāng)指數(shù)報(bào)價(jià)為92.76 時(shí)，以
下正確的是（）。

    A.年貼現(xiàn)率為7.24%

    B.3 個(gè)月貼現(xiàn)率為7.24%

    C.3 個(gè)月貼現(xiàn)率為1.81%

    D.成交價(jià)格為98.19 萬(wàn)美元

    107.題干：下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是（） .

    A.買進(jìn)看漲期權(quán)

    B.買進(jìn)看跌期權(quán)

    C.賣出看漲期權(quán)

    D.賣出看跌期權(quán)

    108.題干：下列說(shuō)法錯(cuò)誤的有（）。

    A.看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有
效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)買方買入一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有
必須買入的義務(wù)

    B.美式期權(quán)的買方既可以在合約到期日行使權(quán)利，也可以在到期日之前的任
何一個(gè)交易日行使權(quán)利

    C.美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利

    D.看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有
效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有
必須賣出的義務(wù)

    109.題干：某投資者在2 月份以300 點(diǎn)的權(quán)利金買入一張5 月到期、執(zhí)行價(jià)
格為10500 點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)，他又以200 點(diǎn)的權(quán)利金買入一張5 月到期、
執(zhí)行價(jià)格為10000 點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。若要獲利100 個(gè)點(diǎn)，則標(biāo)的物價(jià)格應(yīng)為（ ）。

    A.9400

    B.9500

    C.11100

    D.11200

    110.題干：以下關(guān)于反向轉(zhuǎn)換套利的說(shuō)法中正確的有（）。

    A.反向轉(zhuǎn)換套利是先買進(jìn)看漲期權(quán)，賣出看跌期權(quán)，再賣出一手期貨合約的
套利。

    B.反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格和到期月份必須相同

    C.反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同

    D.反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益= （看跌期權(quán)權(quán)利金- 看漲期權(quán)權(quán)利金）+ （期貨
價(jià)格- 期權(quán)價(jià)格執(zhí)行價(jià)格）