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    101.題干： 以下關(guān)于趨勢(shì)線的說(shuō)法正確的是（ ）。

    A.趨勢(shì)線被觸及的次數(shù)越多，越有效

    B.趨勢(shì)線維持的時(shí)間越長(zhǎng)，越有效

    C.趨勢(shì)線起到支撐和壓力的作用

    D.趨勢(shì)線被突破后，一般不再具有預(yù)測(cè)價(jià)值

    102.題干： 下列債務(wù)憑證中屬于銀行信用的是（ ）。

    A.企業(yè)債券

    B.銀行債券

    C.銀行票據(jù)

    D.銀行存單

    103.題干： 假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為1％，則（ ）。

    A.若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價(jià)格為1515點(diǎn)

    B.若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1530以上才存在正向套利機(jī)會(huì)

    C.若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1530以下才存在正向套利機(jī)會(huì)

    D.若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1500以下才存在反向套利機(jī)會(huì)

    104.題干： 與商品期貨相比，金融期貨的特點(diǎn)是（ ）。

    A.交割便利

    B.全部采用現(xiàn)金交割方式交割

    C.期現(xiàn)套利更容易進(jìn)行

    D.容易發(fā)生逼倉(cāng)行情

    105.題干： 美國(guó)某投資機(jī)構(gòu)分析美國(guó)美聯(lián)儲(chǔ)將降低利率水平，決定投資于外匯期貨市場(chǎng)，可以（ ）。

    A.買(mǎi)入日元期貨

    B.賣(mài)出日元期貨

    C.買(mǎi)入加元期貨

    D.賣(mài)出加元期貨

    106.題干： 面值為100萬(wàn)美元的3個(gè)月期國(guó)債，當(dāng)指數(shù)報(bào)價(jià)為92.76時(shí)，以下正確的是（ ）。

    A.年貼現(xiàn)率為7.24%

    B.3個(gè)月貼現(xiàn)率為7.24%

    C.3個(gè)月貼現(xiàn)率為1.81%

    D.成交價(jià)格為98.19萬(wàn)美元

    107.題干： 下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是（ ） .

    A.買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)

    B.買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)

    C.賣(mài)出看漲期權(quán)

    D.賣(mài)出看跌期權(quán)

    108.題干： 下列說(shuō)法錯(cuò)誤的有（ ）。

    A.看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣(mài)方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)買(mǎi)方買(mǎi)入一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須買(mǎi)入的義務(wù)

    B.美式期權(quán)的買(mǎi)方既可以在合約到期日行使權(quán)利，也可以在到期日之前的任何一個(gè)交易日行使權(quán)利

    C.美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利

    D.看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買(mǎi)方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)賣(mài)方賣(mài)出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須賣(mài)出的義務(wù)

    109.題干： 某投資者在2月份以300點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10500點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)，他又以200點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。若要獲利100個(gè)點(diǎn)，則標(biāo)的物價(jià)格應(yīng)為（ ）。

    A.9400

    B.9500

    C.11100

    D.11200

    110.題干： 以下關(guān)于反向轉(zhuǎn)換套利的說(shuō)法中正確的有（ ）。

    A.反向轉(zhuǎn)換套利是先買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)，賣(mài)出看跌期權(quán)，再賣(mài)出一手期貨合約的套利。

    B.反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格和到期月份必須相同

    C.反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同

    D.反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=（看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金）+（期貨價(jià)格-期權(quán)價(jià)格執(zhí)行價(jià)格）

    111.題干： 以下為虛值期權(quán)的是（ ）。

    A.執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為250的買(mǎi)入看跌期權(quán)

    B.執(zhí)行價(jià)格為250，市場(chǎng)價(jià)格為300的買(mǎi)入看漲期權(quán)

    C.執(zhí)行價(jià)格為250，市場(chǎng)價(jià)格為300的買(mǎi)入看跌期權(quán)

    D.執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為250的買(mǎi)入看漲期權(quán)

    112.題干： 下列關(guān)于期貨投資基金的敘述中不正確的是（ ）。

    A.期貨投資基金具有期貨交易和基金的雙重特征

    B.從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看期貨投資基金的風(fēng)險(xiǎn)大于證券投資基金

    C.在由股票和債券所構(gòu)成的投資組合中加入一定比例的期貨基金只會(huì)使投資組合的風(fēng)險(xiǎn)增加

    D.期貨投資基金具備在不同經(jīng)濟(jì)環(huán)境下盈利的能力在于其具備做空機(jī)制

    113.題干： 美國(guó)對(duì)期貨基金的信息披露有嚴(yán)格的要求，其中對(duì)商品交易顧問(wèn)信息要求披露的內(nèi)容有（ ）。

    A.風(fēng)險(xiǎn)披露

    B.交易項(xiàng)目介紹

    C.顧問(wèn)費(fèi)用的披露

    D.商品交易顧問(wèn)的背景資料

    114.題干： 機(jī)構(gòu)投資者加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的措施有（ ）。

    A.建立由董事會(huì)、高層管理部門(mén)和風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)組成的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

    B.制定合理的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程

    C.建立相互制約的業(yè)務(wù)操作內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制

    D.加強(qiáng)高層管理人員對(duì)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的力度

    115. 題干： 客戶可采取的風(fēng)險(xiǎn)防范措施有（ ）。

    A.對(duì)期貨經(jīng)紀(jì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控

    B.慎重選擇經(jīng)紀(jì)公司

    C.規(guī)范自身行為，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和心理承受力

    D.制定正確投資戰(zhàn)略，將風(fēng)險(xiǎn)降低至可以承受的程度

    116.題干： 按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風(fēng)險(xiǎn)（ ）。

    A.代理風(fēng)險(xiǎn)

    B.交易風(fēng)險(xiǎn)

    C.交割風(fēng)險(xiǎn)

    D.客戶風(fēng)險(xiǎn)

    117.題干： 下面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度描述正確的是（ ）。

    A.交易所從會(huì)員保證金中按比例提取

    B.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是由交易所設(shè)立的

    C.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是用來(lái)提供財(cái)務(wù)擔(dān)保和彌補(bǔ)因交易所不可預(yù)見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的虧損的資金

    D.

    118.題干： 對(duì)于期貨期權(quán)交易，下列說(shuō)法正確的是（ ）。

    A.買(mǎi)賣(mài)雙方風(fēng)險(xiǎn)和收益結(jié)構(gòu)不對(duì)稱

    B.買(mǎi)賣(mài)雙方都要交納保證金

    C.都在有組織的交易場(chǎng)所內(nèi)完成交易

    D.都采用標(biāo)準(zhǔn)化合約方式

    119.題干： 以下實(shí)際利率高于6.090%的情況有（ ）。

    A.名義利率為6％，每一年計(jì)息一次

    B.名義利率為6％，每一季計(jì)息一次

    C.名義利率為6％，每一月計(jì)息一次

    D.名義利率為5％，每一季計(jì)息一次

    120.題干： 某投資者在5月份以700點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張9月到期，執(zhí)行價(jià)格為9900點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)，他又以300點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張9月到期，執(zhí)行價(jià)格為9500點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。該投資者當(dāng)恒指為（�。�時(shí)能夠獲得200點(diǎn)的盈利。

    A.11200點(diǎn)

    B.8800點(diǎn)

    C.10700點(diǎn)

    D.8700點(diǎn)