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111.以下關于反向轉換套利的說法中正確的有（）
A.反向轉換套利是先買進看漲期權，賣出看跌期權，再賣出一手期貨合約的套利
B.反向轉換套利中看漲期權與看跌期權的執(zhí)行價格和到期月份必須相同
C.反向轉換套利中期貨合約與期權合約的到期月份必須相同
D.反向轉換套利的凈收益=（看跌期權權利金-看漲期權權利金）+（期貨價格-期權價格執(zhí)行價格）
112.以下為虛值期權的是（）
A.執(zhí)行價格為300，市場價格為250的買入看跌期權
B.執(zhí)行價格為250，市場價格為300的買入看漲期權
C.執(zhí)行價格為250，市場價格為300的買入看跌期權
D.執(zhí)行機構為300，市場價格為250的買入看漲期權
113.外匯期貨交易量較小的原因主要有（）
A.歐元的出現(xiàn)
B.外匯市場比較完善和發(fā)達
C.外匯現(xiàn)貨市場本身規(guī)模較小
D.投資者對外匯風險不敏感中大網(wǎng)校整理
114.機構投資者加強內(nèi)部風險監(jiān)控的措施有（）
A.建立由董事會、高層管理部門和風險管理部門組成的風險管理系統(tǒng)
B.制定合理的風險管理過程
C.建立相互制約的業(yè)務操作內(nèi)部監(jiān)控機構
D.加強高層管理人員對內(nèi)部風險監(jiān)控的力度
115.下列關于利率期貨合約的說法、正確的有（）
A.CME的3個月期國債期貨合約指數(shù)最小變動點是1/2個基點
B.一個CME的3個月期國債期貨合約的最小變動價值是12.5美元
C.一個CEM的3個月期歐洲美元期貨合約的最小變動價值是12.5美元
D.加強高層管理人員對內(nèi)部風險監(jiān)控的力度
116.按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風險（）
A.代理風險
B.交易風險
C.交割風險
D.客戶風險中大網(wǎng)校整理
117.關于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）
A.不同股票市場有不同的股票指數(shù)，痛一股票市場也可以有不同的股票指數(shù)
B.它是從所有市場股票中選擇一定量的樣本股票而據(jù)以編制的
C.不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于具體的抽樣和計算方法不同
D.股票指數(shù)應當及時簡便，易于修正并能保持統(tǒng)計口徑的一致性和連續(xù)性
118.客戶以0.5美元/蒲式耳的權利金買入執(zhí)行價格為3.35美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權，他可以通過（）方式來了結期權交易
A.賣出執(zhí)行價格為3.35美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權
B.買入執(zhí)行價格為3.55美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權
C.買入執(zhí)行價格為3.35美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權
D.要求履約，以3.35美元/蒲式耳的價格買入的玉米期貨合約
119.下列期權為虛值期權的有（）
A.看漲期權，且執(zhí)行價格低于當時的期貨價格
B.看漲期權，且執(zhí)行價格高于當時的期貨價格
C.看漲期權，且執(zhí)行價格高于當時的期貨價格