2009年期貨基礎(chǔ)模擬試題三
來源：發(fā)布時(shí)間：2009-05-06
判斷題
1、套期保值是在期貨市場(chǎng)上買進(jìn)或賣出與現(xiàn)貨數(shù)量相等且交易方向相同的商品期貨合約，以期在未來某個(gè)時(shí)間通過賣出或買進(jìn)期貨合約而補(bǔ)償因現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格不利變動(dòng)所帶來的損失。
2、當(dāng)日結(jié)算時(shí)的交易保證金超過昨日結(jié)算時(shí)的交易保證金部分從會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。當(dāng)日結(jié)算時(shí)的交易保證金低于昨日結(jié)算時(shí)的交易保證金部分劃入會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金。
3、倫敦金屬交易所（LME）的期貨價(jià)格成為國(guó)際有色金屬市場(chǎng)的現(xiàn)貨定價(jià)基礎(chǔ)，這種現(xiàn)象說明期貨價(jià)格決定現(xiàn)貨價(jià)格。
4、在反向市場(chǎng)上，熊市套期圖利策略可能蒙受的損失有限，而可能獲取的利益無限。
5、跨期套利之所以存在的原因是不同交割月份（年份）期貨合約的價(jià)格之間的關(guān)系經(jīng)常會(huì)不合理，而在價(jià)差由不合理向合理恢復(fù)的過程中，隱含著可能的投機(jī)利潤(rùn)，所以吸引了眾多的投機(jī)者來從事這項(xiàng)活動(dòng)。
6、基差交易中的買方叫價(jià)交易是指確定現(xiàn)貨價(jià)格時(shí)的基差由買方來決定。
7、股票指數(shù)期貨和股票期貨的合約標(biāo)的物是相同的。
8、在期貨期權(quán)交易中，買賣雙方都要繳納保證金。
9、基金投資者就是投資基金股份或受益憑證的持有人，并因其投資而成為投資基金的受益人。
10、當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)連續(xù)的單向漲/跌停板時(shí)，期貨交易所有權(quán)按規(guī)則的規(guī)定，按一定原則平倉來釋放風(fēng)險(xiǎn)。
1、套期保值是在期貨市場(chǎng)上買進(jìn)或賣出與現(xiàn)貨數(shù)量相等且交易方向相同的商品期貨合約，以期在未來某個(gè)時(shí)間通過賣出或買進(jìn)期貨合約而補(bǔ)償因現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格不利變動(dòng)所帶來的損失。
2、當(dāng)日結(jié)算時(shí)的交易保證金超過昨日結(jié)算時(shí)的交易保證金部分從會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。當(dāng)日結(jié)算時(shí)的交易保證金低于昨日結(jié)算時(shí)的交易保證金部分劃入會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金。
3、倫敦金屬交易所（LME）的期貨價(jià)格成為國(guó)際有色金屬市場(chǎng)的現(xiàn)貨定價(jià)基礎(chǔ)，這種現(xiàn)象說明期貨價(jià)格決定現(xiàn)貨價(jià)格。
4、在反向市場(chǎng)上，熊市套期圖利策略可能蒙受的損失有限，而可能獲取的利益無限。
5、跨期套利之所以存在的原因是不同交割月份（年份）期貨合約的價(jià)格之間的關(guān)系經(jīng)常會(huì)不合理，而在價(jià)差由不合理向合理恢復(fù)的過程中，隱含著可能的投機(jī)利潤(rùn)，所以吸引了眾多的投機(jī)者來從事這項(xiàng)活動(dòng)。
6、基差交易中的買方叫價(jià)交易是指確定現(xiàn)貨價(jià)格時(shí)的基差由買方來決定。
7、股票指數(shù)期貨和股票期貨的合約標(biāo)的物是相同的。
8、在期貨期權(quán)交易中，買賣雙方都要繳納保證金。
9、基金投資者就是投資基金股份或受益憑證的持有人，并因其投資而成為投資基金的受益人。
10、當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)連續(xù)的單向漲/跌停板時(shí)，期貨交易所有權(quán)按規(guī)則的規(guī)定，按一定原則平倉來釋放風(fēng)險(xiǎn)。
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