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多項選擇題：
1、下列在上海期貨交易所交易的期貨品種有（  ）
A、銅    B、鋁    C、膠合板    D、天然橡膠   E、秈米
2、期貨風(fēng)險具有無限放大的可能性，是因為（  ）  
A、期貨交易是以保證金為擔(dān)保的信用交易     B、期貨合約標準化，轉(zhuǎn)手方便    
C、期貨合約的規(guī)模不受其標的物規(guī)模的限制   D、 期貨市場對信息高度敏感
3、通過期貨交易形成的價格具有權(quán)威性，這是因為（    ）：
 A、通過期貨交易形成的價格具有周期性   B、通過期貨交易形成的價格具有連續(xù)性
 C、通過期貨交易形成的價格具有預(yù)期性   D、通過期貨交易形成的價格具有公開性     
   E、通過期貨交易形成的價格具有跳躍性
4、期貨交易的盈虧結(jié)算包括（   ）   
 A、交易盈虧結(jié)算    B、持倉盈虧結(jié)算  C、平倉盈虧結(jié)算   D、對沖盈虧結(jié)算    E、利潤盈虧結(jié)算   
5、期貨經(jīng)紀公司的職能有（   ）   
A、設(shè)計期貨合約    B、保證期貨合約履行    C、管理客戶賬戶，控制客戶交易風(fēng)險  
D、發(fā)布市場信息    E、為客戶提供期貨市場信息
6、在我國，可用來折抵期貨保證金的包括（  ）
A、上市流通國庫券  B、銀行存單  C、標準倉單   D、銀行保函   E、銀行對帳單
7、超過持倉限額，期貨交易所可以按照規(guī)定所采取的措施包括（   ）
A、強行平倉  B、沒收保證金  C、取消會員資格   D、提高保證金的比例  E、通知會員平倉
8、交易所實行客戶編碼登記備案制度，期貨經(jīng)紀公司提供給客戶的編碼，在期貨交易中，實行（ ）
A、一戶一碼　B、混碼交易 C、專碼專用　　　　　
　  D、由期貨經(jīng)紀公司決定客戶碼的使用     E、客戶根據(jù)資金量大小選擇編碼數(shù)量
9、在期貨交易中下列哪些屬于正向市場（  ）
A、期貨價格低于現(xiàn)貨價格  B、期貨價格高于現(xiàn)貨價格  C、近期月份合約價格低于遠期月份合約價格
D、近期月份合約價格高于遠期月份合約價格    E、基差保持不變的情況
10、賣出套期保值者在下列哪些情況下可以盈利（ ）
A、基差從–20元/噸變?yōu)楱C30元/噸  B、基差從20元/噸變?yōu)?0元/噸
C、基差從–40元/噸變?yōu)楱C30元/噸     D、基差從40元/噸變?yōu)?0元/噸
E、基差從–40元/噸變?yōu)?0元/噸
11、金字塔式買入賣出方法增倉時，應(yīng)遵循的原則（�。���
A、現(xiàn)有持倉已經(jīng)盈利    B、現(xiàn)有持倉已經(jīng)虧損  C、持倉的增加應(yīng)逐次遞增  
    D、持倉的增加應(yīng)逐次遞減   E、持倉量均勻的增加
12、作為期貨交易品種，必須是（�。┥唐�。
A、不易標準化與分級  B、市場容量大  C、價格不受政府限制    D、易于儲存   E、價值量不高
13 、履行期權(quán)合約時，下列說法正確的是（     ）：
A、看漲期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價格水平上獲得一個期貨交易的多頭頭寸;
B、看漲期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價格水平上獲得一個期貨交易的空頭頭寸;
C、看跌期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價格水平上獲得一個期貨交易的多頭頭寸;
D、看跌期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價格水平上獲得一個期貨交易的空頭頭寸.
14、下面對風(fēng)險準備金制度描述正確的是（   ）
    A、交易所從會員保證金中按比例提�。�      B、風(fēng)險準備金是由交易所設(shè)立的；
C、是用來提供財務(wù)擔(dān)保和彌補交易所不可預(yù)見風(fēng)險帶來的虧損的資金；   
D、風(fēng)險準備金是按照手續(xù)費收入的比例從管理費中提取。
15、根據(jù)葛蘭威爾法則，下列哪種信號為賣出信號（  ）
A、平均線從上升開始走平，價格從上下穿平均線；
B、價格連續(xù)下降遠離平均線，突然上升，但在平均線附近再度下降；
C、價格上穿平均線，并連續(xù)暴漲，遠離平均線；
D、價格下穿平均線，并連續(xù)暴跌，遠離平均線。
16、在期貨市場上，套期圖利與普通投機活動的主要區(qū)別是（  ） 
A、套期圖利行為有助于發(fā)現(xiàn)價格，而普通投機行為沒有這項作用；
B、套期圖利者關(guān)心的是價格變動的方向，而普通投機者關(guān)心的是價格變動的大��；
C、套期圖利同時扮演多頭和空頭的雙重角色，而普通投機交易在一段時間內(nèi)只扮演單邊角色；
D、套期圖利者關(guān)心的是不同期貨合約之間的價差，而普通投機者關(guān)心的是單一合約的漲跌。
17、3月1日，某投機者通過對某交易所股票指數(shù)分析后認為，該指數(shù)在月底將開始下跌，并且下個月將會加速下跌。那么，他可以采取的獲利措施有（  ）
A、賣出本月指數(shù)期貨合約；  B、賣出下月指數(shù)期貨合約；
C、賣出本月指數(shù)期貨合約的同時賣出下月的指數(shù)期貨合約；
D、如果是正向市場，則采用牛市套期圖利策略。
18、下列說法正確的是（  ）   
A、當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格小于期貨價格時，這一看漲期權(quán)為實值期權(quán)；
B、當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格小于期貨價格時，這一看漲期權(quán)為虛值期權(quán)；
C、當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格等于期貨價格時，這一看漲期權(quán)為兩平期權(quán)；
D、當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格等于期貨價格時，這一看漲期權(quán)不是兩平期權(quán)。
19、契約型基金和公司型基金的主要區(qū)別有（  ）    
A、 法律依據(jù)不同；    B、 前者不具有法人資格，而后者卻具有法人資格；
C、 投資者地位不同；  D、 前者的產(chǎn)生晚于后者。
20、下述對系統(tǒng)風(fēng)險描述正確的是（   ）
A、這種風(fēng)險對投資者來說是不可抗拒的   B、系統(tǒng)地作用于整個市場
C、通過投資組合等策略加以控制         D、是根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的普遍程度劃分的