08年基礎考前模擬試題一（18）
來源：發(fā)布時間：2009-01-16
61,看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的買方向期貨期權(quán)的賣方支付一定/中國期貨考試網(wǎng)/數(shù)額的權(quán)利金后,即擁有在期權(quán)合約的有效期內(nèi),按事先約定的價格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約,但不負有必須
62,美式期權(quán)是指在規(guī)定的有效期限內(nèi)的任何時候可以行使權(quán)利.
63,執(zhí)行價格是指期權(quán)的買賣雙方敲定的期貨期權(quán)合約的價格.
64,一般來說,執(zhí)行價格與市場價格的差額越大,則時間價值就越小.
65,當一種期權(quán)處于極度實值或極度虛值時,其時間價值都將為零.
66,買入看漲期權(quán)的交易對手就是賣出看跌期權(quán).
67,在期貨期權(quán)交易中,期權(quán)買方必須繳納保證金.
68,期貨投資基金屬于投資基金范疇,與共同基金和對沖基金有密切的聯(lián)系.
69,基金管理人也稱為基金公司,是適應投資基金的操作而產(chǎn)生的基金經(jīng)營機構(gòu),是投資基金的設計者和基金運作的決策者.
70,對于臨近交割月份的期貨合約,隨著交割/中國期貨考試網(wǎng)/月的臨近,由于交易量會逐漸減少,應逐日降低保證金的比率.
【糾錯】
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