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2013年期貨考試《法律法規(guī)》測(cè)試題匯總

    46. 以下說(shuō)法正確的是（）。

    A ：考慮了交易成本后，正向套利的理論價(jià)格下移，成為無(wú)套利區(qū)間的下界

    B.考慮了交易成本后，反向套利的理論價(jià)格上移，成為無(wú)套利區(qū)間的上界

    C.當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。

    D.當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格低于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。

    參考答案[C]

    47. 以下為實(shí)值期權(quán)的是（）。

    A ：執(zhí)行價(jià)格為350 ，市場(chǎng)價(jià)格為300 的賣出看漲期權(quán)

    B.執(zhí)行價(jià)格為300 ，市場(chǎng)價(jià)格為350 的買入看漲期權(quán)

    C.執(zhí)行價(jià)格為300 ，市場(chǎng)價(jià)格為350 的買入看跌期權(quán)

    D.執(zhí)行價(jià)格為350 ，市場(chǎng)價(jià)格為300 的買入看漲期權(quán)

    參考答案[B]

    48.7月1 日，某投資者以100 點(diǎn)的權(quán)利金買入一張9 月份到期，執(zhí)行價(jià)格為
10200 點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時(shí)，他又以120 點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9 月份到
期，執(zhí)行價(jià)格為10000 點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利
（不考慮其他費(fèi)用）是（）。

    A ： 200點(diǎn)

    B.180 點(diǎn)

    C.220 點(diǎn)

    D.20點(diǎn)

    參考答案[C]

    49. 某投資者買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為280 美分/ 蒲式耳的7 月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利
金為15美分/ 蒲式耳，賣出執(zhí)行價(jià)格為290 美分/ 蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利
金為11美分/ 蒲式耳。則其損益平衡點(diǎn)為（）美分/ 蒲式耳。

    A ： 290

    B.284

    C.280

    D.276

    參考答案[B]

    50. 以相同的執(zhí)行價(jià)格同時(shí)賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于（）。

    A ：買入跨式套利

    B.賣出跨式套利

    C.買入寬跨式套利

    D.賣出寬跨式套利

    參考答案[B]