2012年期貨從業(yè)考試《基礎(chǔ)知識》預(yù)測試題及答案14
來源：考試吧發(fā)布時間：2012-05-03
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107.AC「解析」若想回避價格下跌風(fēng)險，則應(yīng)采取空頭套期保值或賣出套期保值方式。
108.AD「解析」基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格，正向市場中，期貨價格大于現(xiàn)貨價格，現(xiàn)貨價格上漲幅度小于期貨價格上漲幅度時基差變大；反向市場中，現(xiàn)貨價格上漲幅度大于期貨價格上漲幅度時基差變大。
109.ABD「解析」從事期貨投機交易時，應(yīng)遵循以下原則：確定投入的風(fēng)險資本；制定交易計劃；充分了解期貨合約；確定獲利和虧損限度。
110.ABC「解析」投機者一般不做現(xiàn)貨交易，幾乎不進行實物交割。期貨投機交易以較少資金做高速運轉(zhuǎn)，以獲取較大利潤為目的，不希望占用過多資金或支付較大費用。
111.ABD「解析」過度投機的危害表現(xiàn)在：極易引起風(fēng)險的集中和放大；往往會使期貨市場逐漸喪失保值基礎(chǔ)；導(dǎo)致不合理的期貨價格；對現(xiàn)貨價格的變動產(chǎn)生短期的誤導(dǎo)作用。
112.BC「解析」在決定是否買空或賣空期貨合約的時候，交易者應(yīng)該事先為自己確定一個最低獲利目標(biāo)和所能承受的最大虧損限度，做好交易前的心理準(zhǔn)備。
113.ABCD「解析」在建倉階段的投機方法有：選擇入市時機；平均買低和平均賣高；金字塔式買入賣出；合約交割月份的選擇。
114.ABCD「解析」此外，還表現(xiàn)為近期月份合約價格下跌，遠期月份合約價格以較小幅度下跌。
115.ABCD「解析」風(fēng)險控制的基本原則包括回避、減少、留置、共擔(dān)和轉(zhuǎn)移這五大原則。
116.CD「解析」公募期貨基金操作上也沒有私募期貨基金和個人管理賬戶靈活，所以從美國的實際情況來看，其投資回報率在三種期貨投資基金中是最低的。
117.AB「解析」紐約有紐約期貨交易所和紐約商業(yè)交易所，芝加哥有芝加哥期貨交易所和芝加哥商業(yè)交易所，這些都是世界上知名的期貨交易所。
118.ACD「解析」此外，大連商品交易所的上市品種還包括玉米、豆油和棕櫚油。
119.BCD「解析」此外，還表現(xiàn)為：交易品種不斷增加。
120.AD「解析」早期期貨市場投機者少，市場流動性小。
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