2012期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識》預(yù)熱習(xí)題(9)
來源：考試吧發(fā)布時(shí)間：2012-04-10
11、 某交易者在5月30日買人1手9月份銅合約，價(jià)格為17520元/噸，同時(shí)賣出1手11月份銅合約，價(jià)格為17570元/噸，7月30日，該交易者賣出1手9月份銅合約，價(jià)格為17540元/噸，同時(shí)以較高價(jià)格買入1手11月份銅合約，已知其在整個(gè)套利過程中凈虧損100元，且交易所規(guī)定，1手：5噸，試推算7月30日的11月份銅合約價(jià)格（ ）。
A.17610元/噸
B.17620元/噸
C.17630元/噸
D.17640元/噸
標(biāo)準(zhǔn)答案：a
12、 5月20日，某交易者買入兩手10月份銅合約，加權(quán)價(jià)格為16950元/噸，同時(shí)賣出兩手12月份銅合約，價(jià)格為17020元/噸，兩個(gè)月后的7月20日，10月份銅合約價(jià)格變?yōu)?7010元/噸，而12月份鋼合約價(jià)格變?yōu)?7030元/噸，請問，5月20日和7月20日相比，兩合約價(jià)差有何變化（ ）。
A.價(jià)差擴(kuò)大了30元/噸
B.價(jià)差縮小了30元/噸
C.價(jià)差擴(kuò)大了50元/噸
D.價(jià)差縮小了50元/噸
標(biāo)準(zhǔn)答案：d
13、 國外交易所規(guī)定，套利的傭金支出與一個(gè)回合單盤交易的傭金相比（ ）。
A.是后者兩倍
B.大于后者兩倍
C.小于后者兩倍
D.介于后者的一倍到兩倍之間
標(biāo)準(zhǔn)答案：d
14、 正向市場中，發(fā)生以下哪類情況時(shí)應(yīng)采取牛市套利決策（ ）。
A.近期月份合約價(jià)格上升幅度大于遠(yuǎn)期月份和約
B.近期月份合約價(jià)格上升幅度等于遠(yuǎn)期月份和約
C.近期月份合約價(jià)格上升幅度小于遠(yuǎn)期月份和約
D.近期月份合約價(jià)格下降幅度大于遠(yuǎn)期月份和約
標(biāo)準(zhǔn)答案：a
15、 某交易者在3月20日賣出1手7月份大豆合約，價(jià)格為1840元/噸，同時(shí)買人1手9月份大豆合約價(jià)格為1890元/噸，5月20日，該交易者買人1手7月份大豆合約，價(jià)格為1810元/噸，同時(shí)賣出1手9月份大豆合約，價(jià)格為1875元/噸，交易所規(guī)定1手：10噸，請計(jì)算套利的凈盈虧（ ）。
A.虧損150元
B.獲利150元
C.虧損160元
D.獲利160元
標(biāo)準(zhǔn)答案：b
16、 正向市場牛市套利的操作規(guī)則為（ ）。
A.買入近期合約，同時(shí)賣出遠(yuǎn)期合約
B.賣出近期合約，同時(shí)買人遠(yuǎn)期合約
C.買人近期和約
D.賣出遠(yuǎn)期合約
標(biāo)準(zhǔn)答案：a
17、 跨市套利中，通常決定同一品種在不同交易所間價(jià)差的主要因素是（ ）。
A.運(yùn)輸費(fèi)用
B.倉儲費(fèi)用
C.保險(xiǎn)費(fèi)
D.利息費(fèi)
標(biāo)準(zhǔn)答案：a
18、 反向市場牛市套利的操作規(guī)則為（ ）。
A.買人近期合約，同時(shí)賣出遠(yuǎn)期合約
B.賣出近期合約，同時(shí)買人遠(yuǎn)期合約
C.買人近期和約
D.賣出遠(yuǎn)期合約
標(biāo)準(zhǔn)答案：a
19、 某交易者7月1日賣出1手堪薩斯交易所12月份小麥合約，價(jià)格為7.40美元/蒲式耳，同時(shí)買人1手芝加哥交易所12月份小麥合約，價(jià)格為7.50美元/蒲式耳，9月1日，該交易者買人1手堪薩斯交易所12月份小麥合約，價(jià)格為7.30.美元/蒲式耳，同時(shí)賣出1手芝加哥交易所12月份小麥合約，價(jià)格為7.45美元/蒲式耳，1手二5000蒲式耳，請計(jì)算套利盈虧（ ）。
A.獲利250美元
B.虧損300美元
C.獲利280美元
D.虧損500美元
標(biāo)準(zhǔn)答案：a
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