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1、（接上題）該廠銅的實(shí)際購(gòu)進(jìn)成本（）。
　　 Ａ、53000 元／噸
　　 Ｂ、55750 元／噸
　　 Ｃ、53200 元／噸
　　 Ｄ、53250 元／噸
　　 答案：D
　　 解析：如題，該空調(diào)廠實(shí)際購(gòu)進(jìn)成本=53000+（3000-2750）=53250元／噸。

　　2、某證券投資基金利用S&P500 指數(shù)期貨交易采規(guī)避股市投資的風(fēng)險(xiǎn)。在9 月21 日其手中的股票組合現(xiàn)值為2.65 億美元。由于預(yù)計(jì)后市看跌，該基金賣(mài)出了395 張12月S&P500指數(shù)期貨合約。9 月21 日時(shí)S&P500 指數(shù)為2400 點(diǎn)，12 月到期的S&P500指數(shù)期貨合約為2420 點(diǎn)。12 月10 日，現(xiàn)指下跌220 點(diǎn)．期指下跌240 點(diǎn)，該基金的股票組合下跌了8%，該基金此時(shí)的損益狀況（該基金股票組合與S&PS00 指數(shù)的β系數(shù)為0.9）為（）。
　　 A、盈虧相抵，不賠不賺

　　 B、盈利0.025 億美元
　　 C、虧損0.05 億美元
　　 D、盈利0.05 億美元
　　 答案：B
　　 解析：如題，先用395=2.65×0.9/（2420×X）得出乘數(shù)X=25，基金跌了8%，就是虧了8%×2.65=0.212億，而期貨賺了240×25×395=0.237 億，因此相減得出基金此時(shí)總共盈利0.025 億美元。
　　
　　 3、在正向市場(chǎng)中，當(dāng)客戶在做賣(mài)出套期保值時(shí)，如果基差值變大，在不考慮交易手續(xù)費(fèi)的情況下，則客戶將會(huì)（）。
　　 A、盈利
　　 B、虧損
　　 C、盈虧平衡
　　 D、不一定
　　 答案：A
　　 解析：如題，基差值變大意味著基差是走強(qiáng)的。比如：從-20 到20，從10 到20。賣(mài)出套期保值，只要是基差走強(qiáng)，無(wú)論是在正向市場(chǎng)還是在反向市場(chǎng)，套期保值者都能得到完全的保護(hù)，并且存在凈盈利。因此選A。
　　
　　 4、若市場(chǎng)處于反向市場(chǎng)，做多頭的投機(jī)者應(yīng)（）。
　　 A、買(mǎi)入交割月份較遠(yuǎn)的合約
　　 B、賣(mài)出交割月份較近的合約

　　 C、買(mǎi)入交割月份較近的合約
　　 D、賣(mài)出交割月份較遠(yuǎn)的合約
　　 答案：A
　　 解析：如題，在該種情況下，一般來(lái)說(shuō)，較近月份的合約價(jià)格下降幅度往往要大于較遠(yuǎn)期合約價(jià)格的下降幅度。此時(shí)套利者賣(mài)出較近月份的合約同時(shí)買(mǎi)入遠(yuǎn)期月份合約進(jìn)行套利盈利的可能性比較大。而題意中的投機(jī)者為多頭投機(jī)者，因此他所最可能做出的舉動(dòng)就是買(mǎi)入遠(yuǎn)期月份合約。因此選A。
　　
　　 5、已知最近二十天內(nèi)，5 月強(qiáng)筋麥的最高價(jià)為2250 元／噸，最低價(jià)為1980 元／噸，今日收盤(pán)價(jià)為2110 元／噸，則20 日RSV值為（）。
　　 A、28
　　 B、72
　　 C、48
　　 D、52
　　 答案：A
　　 解析：如題，按照教材公式，n日RSV=（Cn-Ln）/（Hn-Ln）×100，故有RSV=（2110-1980）/（2250-1980）=130/270=48，因此選A。
　　
　　 6、某投資者通過(guò)蝶式套利，買(mǎi)入2 手3月銅期貨，同時(shí)賣(mài)出5手5 月銅期貨，并買(mǎi)入3手7 月銅，價(jià)格為68000、69500、69850 元/噸，當(dāng)3、5、7 月價(jià)格變?yōu)椋ǎ┰?噸該投資都平倉(cāng)后能盈利150 元/噸。
　　 A、67680 68980 69810
　　 B、67800 69300 69700
　　 C、68200 70000 70000
　　 D、68250 70000 69890

　　 答案：B
　　 解析：如題，可用排除法或試算法。排除法：從價(jià)差來(lái)分析，可以比較快的辨別出哪些選項(xiàng)明顯不對(duì)，然后再計(jì)算。因?yàn)榈�式套利�?shí)際上是一個(gè)賣(mài)空一個(gè)買(mǎi)空，兩個(gè)都應(yīng)該盈利，或者說(shuō)至少不能虧損。賣(mài)出套利，價(jià)差肯定縮小；買(mǎi)入套利，價(jià)差肯定擴(kuò)大。所以從這兩點(diǎn)來(lái)看，C和D明顯不對(duì)，排除。再大體從價(jià)差來(lái)判斷計(jì)算一下，就可知選B。
　　 試算法：此辦法有點(diǎn)死板，但比較實(shí)用，將A、B、C、D 分別代入計(jì)算，其中將B 代入可知，買(mǎi)入2 手 賣(mài)出5 手 買(mǎi)入3 手
　　 開(kāi)倉(cāng)價(jià)：68000 69500 69850
　　 平倉(cāng)價(jià)：67800 69300 69700
　　 盈利：-200×2 +200×5 -150×3
　　 得總盈利=-200×2+200×5-150×3=150 元/噸，故選B
　　
　　 7×、某投機(jī)者以2.55美元/蒲式耳買(mǎi)入1 手玉米合約，并在2.25 美元/蒲式耳的價(jià)格下達(dá)一份止損單，此后價(jià)格上漲到2.8 美元/蒲式耳，該投機(jī)者可以在（）下一份新的止損單。
　　 A、2.95 美元/蒲式
　　 B、2.7 美元/蒲式
　　 C、2.55 美元/蒲式
　　 D、2.8 美元/蒲式
　　 答案：B
　　 解析：如題，按照止損二個(gè)原則，第一是不能賠錢(qián)，第二是要保住一定的勝利果實(shí)。按照這個(gè)思路解題，因?yàn)閯傎I(mǎi)入合約，首先要設(shè)立止損點(diǎn)，定在2.25 元，在交易過(guò)程中上漲到了2.8 ，也就是說(shuō)已經(jīng)有盈利了，這個(gè)時(shí)候就要根據(jù)上面兩個(gè)原則進(jìn)行判斷，直接看選項(xiàng)來(lái)進(jìn)行選擇，只能選B。
　　
　　 8×、某投機(jī)者以7800 美元/噸買(mǎi)入1 手銅合約，成交后漲到7950 美元，為防下跌，他應(yīng)于（）美元價(jià)位下達(dá)止損單。
　　 A、7780
　　 B、7800
　　 C、7870
　　 D、7950
　　 答案：C
　　 解析：分析參見(jiàn)87題。
　　
　　 9、近年來(lái),鋁從最低價(jià)11470 元/噸一直上漲到最高價(jià)18650 元/噸,剛開(kāi)始回跌,則根據(jù)黃金分割線,離最高價(jià)最近的容易產(chǎn)生壓力線的價(jià)位是（）元/噸。
　　 A、16790
　　 B、15090
　　 C、14320

　　 D、11525
　　 答案：B
　　 解析：黃金分割線比較重要的5 個(gè)比例是0.191、0.382、0.50、0.618、0.809，如題，最近的是黃金分割線0.809，題目要求的是距離高位最近的價(jià)位，所以是0.809×18650=15090 元/噸。
　　
　　 10、CME3 月期國(guó)債期貨面值1000000，成交價(jià)格為93.58，那么債券的成交價(jià)為（）。
　　 A、983950
　　 B、935800
　　 C、98395
　　 D、93580
　　 答案：A
　　 解析：如題，短期國(guó)債報(bào)價(jià)是貼現(xiàn)率×100，所以該債券成交價(jià)=1000000×[1-（1-93.58%）/4]=983950。

　　11、假如股市行情不明朗，股價(jià)大起大落，難以判斷行情走勢(shì)，某投機(jī)者決定進(jìn)行雙向期權(quán)投機(jī)。在6 月5 日，某投機(jī)者以5 點(diǎn)的權(quán)利金（每點(diǎn)250 美元）買(mǎi)進(jìn)一份9 月份到期、執(zhí)行價(jià)格為245 點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)普爾500 股票指數(shù)美式看漲期權(quán)合約，同時(shí)以5 點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)進(jìn)一份9 月份到期、執(zhí)行價(jià)格為245 點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)普爾500 股票指數(shù)美式看跌期權(quán)合約。當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為245 點(diǎn)。6 月20 日，現(xiàn)貨指數(shù)上漲至285 點(diǎn)，看漲期權(quán)的權(quán)利金價(jià)格變?yōu)?0點(diǎn)，看跌期權(quán)的權(quán)利金變?yōu)? 點(diǎn)，該投資者可將兩份期權(quán)合約同時(shí)平倉(cāng)，則交易結(jié)果為（）。
　　 A、盈利7250 美元
　　 B、盈利7750 美元

　　 C、虧損7250 美元
　　 D、虧損7750 美元
　　答案：B
　　解析：首先分清楚“對(duì)沖平倉(cāng)”和“履約平倉(cāng)”概念，此題為期貨“對(duì)沖平倉(cāng)”，可以分別算二個(gè)權(quán)利金的盈虧得出交易結(jié)果。如題，看跌期權(quán)，虧1-5=-4 點(diǎn)；看漲期權(quán)：賺40-5=35 點(diǎn)。所以二者是31 點(diǎn)，交易盈利=31×250=7750 美元。