2010期貨基礎(chǔ)知識(shí)（套期保值）全真模擬試題
來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時(shí)間：2010-05-11
40.我國(guó)期貨交易中，對(duì)套期保值頭寸實(shí)行（）制度
A.申報(bào)
B.備案
C.審核
D.審批41.我國(guó)期貨交易所規(guī)定的交易指令:（）
A.當(dāng)日有效，客戶不能撤消和更改
B.當(dāng)日有效，在指令成交前，客戶可以撤消和更改
C.兩日內(nèi)有效，客戶不能撤消和更改
D.兩日內(nèi)有效，在指令成交前，客戶可以撤消和更改
42.上海銅期貨市場(chǎng)某一合約的賣出價(jià)格為15500.買入價(jià)格為15501.前一成交價(jià)為15498.那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為（）
A.15498
B.15499
C.15500
D.15501
43.套期保值是用較小的（）替代較大的現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
A.期貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
B.基差風(fēng)險(xiǎn)
C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
44.在正向市場(chǎng)中，當(dāng)客戶在做賣出套期保值時(shí)，如果基差值變大，在不考慮交易手續(xù)費(fèi)的情況下，則客戶將會(huì)（）
A.盈利
B.虧損
C.不變
D.不一定
45.在臨近交割月時(shí)，期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格將會(huì)趨向一致，這主要是由于市場(chǎng)中（）的作用
A.套期保值行為
B.過(guò)度投機(jī)行為
C.套利行為
D.保證金制度
46.基差交易是指以某月份的（）為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)，來(lái)確定雙方買賣現(xiàn)貨商品的價(jià)格的交易方式
A.現(xiàn)貨價(jià)格
B.期貨價(jià)格
C.合同價(jià)格
D.交割價(jià)格的美女編輯們
47.基本分析法的理論基礎(chǔ)是（）
A.價(jià)格彈性原理
B.供給法則
C.供求原理
D.蛛網(wǎng)理論
48.在賣出合約后，如果價(jià)格上升則進(jìn)一步賣出合約，以提高平均賣出價(jià)格，一旦價(jià)格回落可以在較高價(jià)格上買入止虧盈利，這稱為（）
A.買低賣高
B.賣高買低
C.平均買低
D.平均賣高
49.某投機(jī)者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買入10手大豆期貨合約，成交價(jià)格為2030元/噸.可此后價(jià)格不升反降，為了補(bǔ)救，該投機(jī)者在2000元/噸再次買入5手合約，當(dāng)市價(jià)反彈到（）時(shí)才可以避免損失(不計(jì)稅金-手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)
A.2010元/噸
B.2015元/噸
C.2020元/噸
D.2025元/噸
50.和一般投機(jī)交易相比，套利交易具有以下特點(diǎn)（）
A.風(fēng)險(xiǎn)較小
B.高風(fēng)險(xiǎn)高利潤(rùn)
C.保證金比例較高
D.成本較高
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