期貨基礎(chǔ)知識(shí)備考習(xí)題（9）
來源：網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時(shí)間：2010-05-11
153.題干:期權(quán)交易的賣方由于一開始收取了權(quán)利金，因而面臨著價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，因此必須對(duì)其保證金進(jìn)行每日結(jié)算；而期權(quán)交易的買方由于一開始就支付了權(quán)利金，因而最大損失有限，不用對(duì)其進(jìn)行每日結(jié)算。
參考答案[正確]
154.題干:各基金行業(yè)參與者之間身份是嚴(yán)格區(qū)分的，F(xiàn)CM不能同時(shí)為CPO或TM，否則會(huì)受到CFTC的查處。
參考答案[錯(cuò)誤]
155.題干:在對(duì)期貨投資基金監(jiān)管的分工上，證券交易委員會(huì)（SEC）的主要職責(zé)是側(cè)重于對(duì)期貨基金在設(shè)立登記、發(fā)行、運(yùn)作的監(jiān)管，而商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）主要職責(zé)是側(cè)重于對(duì)商品基金經(jīng)理（CPO）和商品交易顧問（CTA）的監(jiān)管。
參考答案[正確]
156.題干:中長(zhǎng)期附息債券現(xiàn)值計(jì)算中，市場(chǎng)利率與現(xiàn)值呈正比例關(guān)系，即市場(chǎng)利率越高，則現(xiàn)值越高。
參考答案[錯(cuò)誤]
157.題干:買入看跌期權(quán)的對(duì)手就是賣出看漲期權(quán)。
參考答案[錯(cuò)誤]
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