期貨基礎(chǔ)知識(shí)全真模擬試題二(8)
來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時(shí)間：2010-02-08
101. 下列能影響一種商品的需求量的有( )。
A.消費(fèi)者的預(yù)期
B.生產(chǎn)技術(shù)水平
C.消費(fèi)者的收入
D.替代商品的價(jià)格上升
參考答案：ACD
解題思路：B項(xiàng)影響商品的供給量。
102. 在期貨市場(chǎng)中，金融貨幣因素對(duì)期貨價(jià)格的影響主要表現(xiàn)在( )方面。
A.黃金市場(chǎng)運(yùn)行
B.利率
C.匯率
D.股票市場(chǎng)運(yùn)行
參考答案：ABCD
解題思路：除利率和匯率因素之外，作為金融貨幣體系重要組成部分的股票及債券市場(chǎng)、黃金市場(chǎng)和外匯市場(chǎng)的運(yùn)行，也會(huì)影響期貨市場(chǎng)的運(yùn)行。
103. 按道氏理論的分類，趨勢(shì)分為( )等類型。
A.主要趨勢(shì)
B.次要趨勢(shì)
C.長(zhǎng)期趨勢(shì)
D.短暫趨勢(shì)
參考答案：ABD
解題思路：道氏理論將趨勢(shì)分為主要趨勢(shì)、次要趨勢(shì)和短暫趨勢(shì)三種類型。
104. 下列關(guān)于圓弧頂?shù)恼f(shuō)法正確的是( )。
A.圓弧形成的時(shí)間與其反轉(zhuǎn)的力度成反比
B.形成過(guò)程中成交量是兩頭多中間少
C.它的形成與機(jī)構(gòu)大戶炒作的相關(guān)性高
D.它的形成時(shí)間相當(dāng)于一個(gè)頭肩形態(tài)形成的時(shí)間
參考答案：BCD
解題思路：圓弧形形成所花的時(shí)間越長(zhǎng)，今后反轉(zhuǎn)的力度就越強(qiáng)，越值得人們?nèi)ハ嘈胚@個(gè)圓弧形。
105. 應(yīng)用旗形形態(tài)時(shí)應(yīng)注意( )。
A.旗形不具有測(cè)算功能
B.旗形出現(xiàn)前，一般應(yīng)有一個(gè)旗桿
C.旗形持續(xù)的時(shí)間不能太長(zhǎng)
D.旗形形成之前和突破之后，成交量都很小
參考答案：BC
解題思路：旗形具有測(cè)算功能;旗形形成之前和突破之后，成交量都很大。
106. 目前最主要、最典型的金融期貨交易品種有( )。
A.貴金屬期貨
B.外匯期貨
C.利率期貨
D.股票價(jià)格指數(shù)期貨
參考答案：BCD
解題思路：貴金屬期貨屬于商品期貨。
107. 下列( )情況將有利于促使本國(guó)貨幣升值。
A.本國(guó)順差擴(kuò)大
B.降低本幣利率
C.本國(guó)逆差擴(kuò)大
D.提高本幣利率
參考答案：AD
解題思路：BC兩項(xiàng)會(huì)促使本幣貶值。
108. 下面對(duì)遠(yuǎn)期外匯交易表述正確的有( )。
A.一般由銀行和其他金融機(jī)構(gòu)相互通過(guò)電話、傳真等方式達(dá)成
B.交易數(shù)量、期限、價(jià)格自由商定，比外匯期貨更加靈活
C.遠(yuǎn)期交易的價(jià)格具有公開(kāi)性
D.遠(yuǎn)期交易的流動(dòng)性低，且面臨對(duì)方違約風(fēng)險(xiǎn)
參考答案：ABD
解題思路：遠(yuǎn)期交易的價(jià)格不具備公開(kāi)性。
109. 利率期貨種類繁多，按照合約標(biāo)的的期限，可分為短期利率期貨和長(zhǎng)期利率期貨兩大類。下列屬于短期利率期貨的有( )。
A.商業(yè)票據(jù)期貨
B.國(guó)債期貨
C.歐洲美元定期存款期貨
D.資本市場(chǎng)利率期貨
參考答案：ABC
解題思路：D項(xiàng)屬于長(zhǎng)期利率期貨。
110. 下列股價(jià)指數(shù)中不是采用市值加權(quán)法計(jì)算的有( )。
A.道•瓊斯指數(shù)
B.NYSE指數(shù)
C.金融時(shí)報(bào)30指數(shù)
D.DAX指數(shù)
參考答案：AC
解題思路：道•瓊斯指數(shù)采取算術(shù)平均法計(jì)算;金融時(shí)報(bào)30指數(shù)采用幾何平均法計(jì)算。
111. 按執(zhí)行時(shí)間劃分，期權(quán)可以分為( )。
A.看漲期權(quán)
B.看跌期權(quán)
C.歐式期權(quán)
D.美式期權(quán)
參考答案：CD
解題思路：按執(zhí)行時(shí)間劃分，期權(quán)可以分為歐式期權(quán)和美式期權(quán)。AB兩項(xiàng)為按買(mǎi)方的權(quán)利性質(zhì)進(jìn)行的區(qū)分。
112. 期權(quán)合約的有效期與時(shí)間價(jià)值的關(guān)系是( )。
A.有效期越長(zhǎng)，期權(quán)買(mǎi)方實(shí)現(xiàn)有利選擇的余地越大，從而時(shí)間價(jià)值越大
B.有效期越短，買(mǎi)方因期權(quán)價(jià)格波動(dòng)而獲利的可能性越小，從而時(shí)間價(jià)值越大
C.到期時(shí)期權(quán)就失去了任何時(shí)間價(jià)值
D.有效期越長(zhǎng)，期權(quán)賣(mài)方承受的風(fēng)險(xiǎn)越大，價(jià)值越小
參考答案：AC
解題思路：有效期越短，買(mǎi)方因期權(quán)價(jià)格波動(dòng)而獲利的可能性越小，從而時(shí)間價(jià)值越小。
113. 關(guān)于賣(mài)出看漲期權(quán)的說(shuō)法不正確的有( )。
A.一般運(yùn)用于看后市上漲或已見(jiàn)底的情況
B.平倉(cāng)收益=權(quán)利金賣(mài)出價(jià)一買(mǎi)入平倉(cāng)價(jià)
C.期權(quán)被要求履約風(fēng)險(xiǎn)=執(zhí)行價(jià)格+標(biāo)的物平倉(cāng)買(mǎi)人價(jià)格一權(quán)利金
D.期權(quán)賣(mài)方必須交付一筆保證金
參考答案：AC
解題思路：賣(mài)出看漲期權(quán)適用于看后市下跌或已見(jiàn)頂?shù)那闆r，期權(quán)被要求履約風(fēng)險(xiǎn)=執(zhí)行價(jià)格-標(biāo)的物平倉(cāng)買(mǎi)人價(jià)格+權(quán)利金。
114. 某投資者2月份以100點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)進(jìn)一張3月份到期執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)他又以150點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張3月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)。下列說(shuō)法正確的有( )。
A.若合約到期時(shí)，恒指期貨價(jià)格為10200點(diǎn)，則投資者虧損150點(diǎn)
B.若合約到期時(shí)，恒指期貨價(jià)格為10000點(diǎn)，則投資者盈利50點(diǎn)
C.投資者的盈虧平衡點(diǎn)為10050點(diǎn)
D.恒指期貨市場(chǎng)價(jià)格上漲，將使套利者有機(jī)會(huì)獲利
參考答案：ABCD
解題思路：該投資者進(jìn)行的是空頭看漲期權(quán)垂直套利。
115. 期貨投資基金行業(yè)中的參與者有( )。
A.商品基金經(jīng)理
B.托管者
C.商品交易顧問(wèn)
D.期貨傭金商
參考答案：ABCD
解題思路：按照功能來(lái)劃分，期貨投資基金行業(yè)中的參與者包括商品基金經(jīng)理、交易經(jīng)理、商品交易顧問(wèn)、期貨傭金商、托管者和基金投資者。
116. 以下屬于CPO在投資管理方面職責(zé)的有( )。
A.制定投資目標(biāo)
B.設(shè)計(jì)交易程序
C.確定投資組合中投資品種的范圍
D.對(duì)CTA投資風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控
參考答案：ACD
解題思路：CPO在投資管理方面的職責(zé)有：制定投資目標(biāo)，確定投資組合中投資品種的范圍、投資策略以及對(duì)CTA投資風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控(比如杠桿程度的監(jiān)控);CTA在投資管理方面的主要職責(zé)有：設(shè)計(jì)交易程序、確定交易方法、技術(shù)和交易的風(fēng)險(xiǎn)管理(如確定止損點(diǎn)等)。
117. 對(duì)期貨投資基金監(jiān)管所要達(dá)到的目標(biāo)包括( )。
A.提高期貨投資基金效率
B.維護(hù)期貨市場(chǎng)的正常秩序
C.保障投資者的權(quán)益
D.實(shí)現(xiàn)公平競(jìng)爭(zhēng)
參考答案：ABCD
解題思路：對(duì)期貨投資基金監(jiān)管所要達(dá)到的目標(biāo)包括：維護(hù)期貨市場(chǎng)的正常秩序;提高期貨投資基金效率;保障投資者的權(quán)益;降低風(fēng)險(xiǎn);實(shí)現(xiàn)公平競(jìng)爭(zhēng)。
118. 期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的特征有( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)存在的客觀性
B.風(fēng)險(xiǎn)因素的放大性
C.風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)的共生性
D.風(fēng)險(xiǎn)征兆的可預(yù)防性
參考答案：ABCD
解題思路：期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的特征包括：風(fēng)險(xiǎn)存在的客觀性、風(fēng)險(xiǎn)因素的放大性、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)并存、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的相對(duì)性、風(fēng)險(xiǎn)損失的均等性和風(fēng)險(xiǎn)的可防范性。
119. 期貨市場(chǎng)在運(yùn)作中由于管理法規(guī)和機(jī)制不健全等原因，可能產(chǎn)生( )。
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.交割風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
參考答案：BCD
解題思路：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是不可控風(fēng)險(xiǎn)，即使管理法規(guī)和機(jī)制比較健全，也可能產(chǎn)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
120. 期貨市場(chǎng)主體的風(fēng)險(xiǎn)管理主要包括( )。
A.期貨交易所的風(fēng)險(xiǎn)管理
B.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)管理
C.期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)管理
D.客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理
參考答案：ACD
解題思路：期貨市場(chǎng)主體的風(fēng)險(xiǎn)管理分為期貨交易所的風(fēng)險(xiǎn)管理(含期貨交易結(jié)算所的風(fēng)險(xiǎn)管理)，期貨經(jīng)紀(jì)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理和客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理。
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