期貨基礎(chǔ)知識全真模擬試題一(6)
來源：網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時間：2010-02-07
101.
題干: 以下關(guān)于趨勢線的說法正確的是( )。
A: 趨勢線被觸及的次數(shù)越多，越有效
B: 趨勢線維持的時間越長，越有效
C: 趨勢線起到支撐和壓力的作用
D: 趨勢線被突破后，一般不再具有預(yù)測價值
參考答案[ABC]
102.題干: 下列債務(wù)憑證中屬于銀行信用的是( )。
A: 企業(yè)債券
B: 銀行債券
C: 銀行票據(jù)
D: 銀行存單
參考答案[BCD]
103.
題干: 假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5%，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為1%，則( )。
A: 若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價格為1515點
B: 若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1530以上才存在正向套利機會
C: 若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1530以下才存在正向套利機會
D: 若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1500以下才存在反向套利機會
參考答案[ABD]
104.
題干: 與商品期貨相比，金融期貨的特點是( )。
A: 交割便利
B: 全部采用現(xiàn)金交割方式交割
C: 期現(xiàn)套利更容易進行
D: 容易發(fā)生逼倉行情
參考答案[AC]
105.
題干: 按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風(fēng)險
A、 代理風(fēng)險 B、 交易風(fēng)險 C、 交割風(fēng)險 D、 結(jié)算風(fēng)險
參考答案[ABC]
106.
題干: 期貨市場的組織結(jié)構(gòu)由三個部分組成，它們是--
A.期貨交易所 B.期貨經(jīng)紀公司 C.期貨結(jié)算部門
D.期貨交易者 E.證券監(jiān)督委員會
參考答案[ABD]
107.
題干: 下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是( ) 。
A: 買進看漲期權(quán)
B: 買進看跌期權(quán)
C: 賣出看漲期權(quán)
D: 賣出看跌期權(quán)
參考答案[AD]
108.
題干: 下列說法錯誤的有( )。
A: 看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價格向期權(quán)買方買入一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負有必須買入的義務(wù)
B: 美式期權(quán)的買方既可以在合約到期日行使權(quán)利，也可以在到期日之前的任何一個交易日行使權(quán)利
C: 美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利
D: 看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負有必須賣出的義務(wù)
參考答案[AC]
109.
題干: 某投資者在2月份以300點的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價格為10500點的恒指看漲期權(quán)，同時，他又以200點的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價格為10000點的恒指看跌期權(quán)。若要獲利100個點，則標的物價格應(yīng)為( )。
A: 9400
B: 9500
C: 11100
D: 11200
參考答案[AC]
110.
題干: 跨商品套利可分為( )種情況
A.相關(guān)商品間的套利 B.原料與成品間的套利
C.半成品與成品間的套利 D.任何兩種商品間的套利
參考答案[AB]
111.
題干: 以下為虛值期權(quán)的是( )。
A: 執(zhí)行價格為300，市場價格為250的買入看跌期權(quán)
B: 執(zhí)行價格為250，市場價格為300的買入看漲期權(quán)
C: 執(zhí)行價格為250，市場價格為300的買入看跌期權(quán)
D: 執(zhí)行價格為300，市場價格為250的買入看漲期權(quán)
參考答案[CD]
112.
題干: 下列關(guān)于期貨投資基金的敘述中不正確的是( )。
A: 期貨投資基金具有期貨交易和基金的雙重特征
B: 從歷史數(shù)據(jù)來看期貨投資基金的風(fēng)險大于證券投資基金
C: 在由股票和債券所構(gòu)成的投資組合中加入一定比例的期貨基金只會使投資組合的風(fēng)險增加
D: 期貨投資基金具備在不同經(jīng)濟環(huán)境下盈利的能力在于其具備做空機制
參考答案[BC]
113.
題干: 行期權(quán)合約時，下列______說法是正確的。
A、 看漲期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價格水平上獲得一個期貨交易的多頭頭寸
B、 看漲期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價格水平上獲得一個期貨交易的空頭頭寸
C、 看跌期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價格水平上獲得一個期貨交易的多頭頭寸
D、 看跌期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價格水平上獲得一個期貨交易的空頭頭寸
參考答案[AD]
114.
題干: 機構(gòu)投資者加強內(nèi)部風(fēng)險監(jiān)控的措施有( )。
A: 建立由董事會、高層管理部門和風(fēng)險管理部門組成的風(fēng)險管理系統(tǒng)
B: 制定合理的風(fēng)險管理過程C: 建立相互制約的業(yè)務(wù)操作內(nèi)部監(jiān)控機制
D: 加強高層管理人員對內(nèi)部風(fēng)險監(jiān)控的力度
參考答案[ABCD]
115.
題干: 客戶可采取的風(fēng)險防范措施有( )。
A: 對期貨經(jīng)紀公司財務(wù)進行監(jiān)控
B: 慎重選擇經(jīng)紀公司
C: 規(guī)范自身行為，提高風(fēng)險意識和心理承受力
D: 制定正確投資戰(zhàn)略，將風(fēng)險降低至可以承受的程度
參考答案[BCD]
116.
題干: 按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風(fēng)險( )。
A: 代理風(fēng)險
B: 交易風(fēng)險
C: 交割風(fēng)險
D: 客戶風(fēng)險
參考答案[ABC]
117.
題干: 下面對風(fēng)險準備金制度描述正確的是( )。
A: 交易所從會員保證金中按比例提取
B: 風(fēng)險準備金是由交易所設(shè)立的
C: 風(fēng)險準備金是用來提供財務(wù)擔(dān)保和彌補因交易所不可預(yù)見的風(fēng)險帶來的虧損的資金
D: 風(fēng)險準備金的動用必須經(jīng)過中國證監(jiān)會批準
參考答案[BC]
118.
題干: 對于期貨期權(quán)交易，下列說法正確的是( )。
A: 買賣雙方風(fēng)險和收益結(jié)構(gòu)不對稱
B: 買賣雙方都要交納保證金
C: 都在有組織的交易場所內(nèi)完成交易
D: 都采用標準化合約方式
參考答案[ACD]
119.
題干:期權(quán)的類型按交割時間劃分，有_______。
A、 看漲期權(quán) B、 看跌期權(quán) C、 美式期權(quán) D、 歐式期權(quán)
參考答案[CD]
120.
題干: 某投資者在5月份以700點的權(quán)利金賣出一張9月到期，執(zhí)行價格為9900點的恒指看漲期權(quán)，同時，他又以300點的權(quán)利金賣出一張9月到期，執(zhí)行價格為9500點的恒指看跌期權(quán)。該投資者當(dāng)恒指為( )時能夠獲得200點的盈利。
A: 11200點
B: 8800點
C: 10700點
D: 8700點
參考答案[CD]
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