2009年期貨基礎(chǔ)知識(shí)綜合題(6-25)
來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時(shí)間:2009-06-30
問(wèn)題:
某套利者在銅期貨市場(chǎng)上做蝶式套利操作,4月20日賣(mài)出了5手5月份銅期貨合約,買(mǎi)入10手8月份銅期貨合約,賣(mài)出5手9月份銅期貨合約,成交價(jià)格分別為30 100元/噸、30 200元/噸、30 300元/噸。4月30日平倉(cāng)價(jià)格分別為30 000元/噸、30 250元/噸、30 200元/噸,則該套利者的總收益為( )元。
A 15000
B 5000
C 0
D 7500
答案:D
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