2013國際商務(wù)師考試專業(yè)知識模擬練習(xí)題（5）
來源：中大網(wǎng)校發(fā)布時間：2012-12-19 11:43:16
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四、名詞解釋（每題4分，共24分）
1.機會成本——機會成本是指當(dāng)資源有多種用途時，選擇其中一種用途而放棄的在使用其它用途時能夠帶來的最大收益。
2.市場失靈——市場失靈是指市場機制的運作不能使資源達到有效配置，即反映了市場機制作用的局限性。
3.歐洲貨幣市場——歐洲貨幣市場指在一國境外，進行該國貨幣存儲與貸放的市場。
4.交易風(fēng)險——交易風(fēng)險指把外幣應(yīng)收賬款或應(yīng)付賬款兌換成本幣或其他外幣時，因匯率變動而蒙受實際損失的可能性。
5.催告——所謂催告是債權(quán)人向債務(wù)人請求履行合同的一種通知。催告是大陸法上的一種制度，在合同沒有明確規(guī)定確定的履行日期的情況下，債權(quán)人必須首先向債務(wù)人作出催告，然后才能使債務(wù)人承擔(dān)延遲履約的責(zé)任。
6.差異化戰(zhàn)略——差異化戰(zhàn)略是指企業(yè)從某些顧客所重視的產(chǎn)品的特殊性能的 需求出發(fā)，通過所提供產(chǎn)品在工藝設(shè)計、產(chǎn)品性能、零配件提供、服務(wù)水平、壽命等方面的差異化特征，使企業(yè)以更高的價格出售其產(chǎn)品，并通過使用戶高度依賴產(chǎn)品的差異化特征而得到用戶忠誠的一種戰(zhàn)略。
五、計算（第1題7分，第2題8分，共15分）
1.某賣方壟斷商的產(chǎn)品需求函數(shù)和成本函數(shù)分別為p=20-0.5q和C=0.04q3-1.94q2+32.96q，使它們的利潤最大化的利潤、產(chǎn)品價格和產(chǎn)量各是多少？
解： 因為 p=20-0.5q
R（收入）=pq=20q-0.5q2
C=0.04q3-1.94q2+32.96q
利潤最大化需滿足 MC=MR（1分）
其中：MC=0.12q2-3.88q+32.96
MR=20-q
所以0.12q2-3.88q+32.96=20-q
求解，得出q1*=6， q2*=18.（1分）
又因為 π（利潤）=R-C=pq-c
=20q-0.5q2-（0.04q3-1.94q2+32.96q）
=-0.04q3+1.44q2-12.96q（1分）
其中： 一階導(dǎo)數(shù)：аπ/аq=-0.12q2+2.88q-12.96
二階導(dǎo)數(shù)：а2π/аq2=-0.24q+2.88<0必須滿足，（1分）
即 q>12， 因為 18>12，所以利潤最大化產(chǎn)量為18.（舍去q1*=6）
因為 q=18（1分）
所以： P=20-0.5q=20-0.5×18=11（1分）
π=pq-c=-0.04q3+1.44q2-12.96q
=-0.04×（18）3+1.44（18）2-12.96×18=0（1分）
所以：該賣方壟斷商能實現(xiàn)利潤最大化的產(chǎn)品價格為11，產(chǎn)品產(chǎn)量為18，這時的利潤為零。
2.某外國進口商從法國進口紡織設(shè)備，價款共計50萬法郎，三個月后付款，該進口商為防止三個月后法郎外匯上漲，在巴黎市場簽訂以美元購買50萬三個月遠期法國法郎的合同，合同簽訂當(dāng)天的外匯牌價為：
即期匯率 3個月遠期
1美元兌換法郎 6.5560—70 360—330
請問該進口商3個月后交割時應(yīng)支付多少美元？
解析：
計算遠期匯率的正確方法是：如果遠期價差前小后大，即升水，就用即期匯率加上對應(yīng)的遠期價差；如果是前大后小，即貼水，就用即期匯率減去遠期價差。由于本題中3個月遠期價差是前大后小，故采取減法。
報出的3個月遠期和即期匯率的價差表示貼水點數(shù)，點數(shù)表示萬分之一，即小數(shù)點后的第四位數(shù)。
即3個月遠期匯率為：
6.5560-0.0360=6.5200（2分）
6.5570-0.0330=6.5240（2分）
這筆交易對銀行來說，就是用法郎買入美元，銀行本著低價買進高價賣出的原則，所以使用的3個月遠期匯率應(yīng)是6.5200法郎買進1美元，而不是6.5240法郎買進1美元。（2分）
所以三個月后出口商支付500，000÷6.5200=76，687.12美元。（2分）