2010年期貨從業(yè)資格考試市場基礎(chǔ)知識第十三章習(xí)題
來源：網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時(shí)間：2010-07-22
1、期貨市場風(fēng)險(xiǎn)的類型怎么劃分？期貨市場風(fēng)險(xiǎn)的成因是什么？
風(fēng)險(xiǎn)類型的劃分：
�。�1）從風(fēng)險(xiǎn)是否可控的角度劃分可以為不可控風(fēng)險(xiǎn)和可控風(fēng)險(xiǎn)
�。�2）從期貨交易環(huán)節(jié)劃分分為代理風(fēng)險(xiǎn)、交易風(fēng)險(xiǎn)、交割風(fēng)險(xiǎn)
�。�3）從風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主體劃分分為期貨期貨交易所、期貨經(jīng)紀(jì)公司、客戶、政府
�。�4）從風(fēng)險(xiǎn)成因劃分可分為市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn)的成因：
�。�1）價(jià)格波動(dòng)
�。�2）杠桿效應(yīng)
（3）非理性投機(jī)
（4）市場機(jī)制不健全
2、期貨市場風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)從哪幾個(gè)方面進(jìn)行管理？
我國期貨市場監(jiān)管體系基本與美國相同，形成了中國證監(jiān)會(huì)、中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)、期貨交易所三級監(jiān)管體系。通過立法管理、行政管理與行業(yè)自律管理三個(gè)方面對期貨市場進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管。
3、從政府角度來講，應(yīng)如何進(jìn)行期貨市場風(fēng)險(xiǎn)管理？
國際期貨市場的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系有美國、英國、中國香港等幾種模式。美國的期貨市場在經(jīng)歷了一百多年的發(fā)展后，形成了政府宏觀管理、行業(yè)協(xié)會(huì)自律及期貨市場主體自我管理的三級風(fēng)險(xiǎn)管理體育，具有代表性。
4、從交易所角度來講，如何對期貨市場的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理？
�。�1）正確建立和嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控制度
（2）建立對交易全過程進(jìn)行運(yùn)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制
�。�3）建立和嚴(yán)格管理風(fēng)險(xiǎn)基金
5、期貨經(jīng)濟(jì)公司是如何控制風(fēng)險(xiǎn)的？
（1）控制客戶信用風(fēng)險(xiǎn)
（2）嚴(yán)格執(zhí)行保證金和追加保證金制度
�。�3）嚴(yán)格經(jīng)濟(jì)管理
（4）加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)人員的管理，提高業(yè)務(wù)運(yùn)作能力
6、從客戶角度來講，應(yīng)如何防范期貨經(jīng)濟(jì)公司可能給其帶來的風(fēng)險(xiǎn)？
�。�1）充分了解和認(rèn)識期貨交易的基本特點(diǎn)
（2）慎重選擇經(jīng)濟(jì)公司
�。�3）制定正確投資戰(zhàn)略，將風(fēng)險(xiǎn)降至可以承受的程度
�。�4）規(guī)范自身行為，提高風(fēng)險(xiǎn)意識和心理承受力
7、期貨業(yè)協(xié)會(huì)在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管中起什么作用、有何具體職責(zé)？
協(xié)會(huì)的宗旨是貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)和國家有關(guān)期貨市場的方針政策，發(fā)揮政府與行業(yè)之間的橋梁和紐帶作用，實(shí)行行業(yè)自律管理，維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，維護(hù)期貨市場的公開、公平、公正原則，開展對期貨從業(yè)人員的職業(yè)道德教育，專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和嚴(yán)格管理，促進(jìn)中國期貨市場規(guī)范、健康、穩(wěn)定地發(fā)展。
根據(jù)章程，其職能主要有：
�。�1）根據(jù)國家有關(guān)期貨業(yè)監(jiān)管的法律法規(guī)和規(guī)章，制定行業(yè)行為準(zhǔn)則、職業(yè)道德規(guī)范和自律性管理規(guī)則并監(jiān)督執(zhí)行，教育和督促會(huì)員貫徹執(zhí)行國家期貨法律、法規(guī)和協(xié)會(huì)制定的準(zhǔn)則、規(guī)范和規(guī)則等。
（2）依法維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，經(jīng)常收集會(huì)員的意見和建議，向中國證監(jiān)會(huì)及國家有關(guān)部門反映，為會(huì)員開展業(yè)務(wù)提供積極的幫助。
�。�3）調(diào)解會(huì)員之間、會(huì)員與客戶之間發(fā)生的有關(guān)期貨業(yè)務(wù)的糾紛，受理對會(huì)員違法違規(guī)問題的舉報(bào)。
�。�4）負(fù)責(zé)組織對期貨從業(yè)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、資格考試、資格證書的發(fā)放，以及對期貨從業(yè)人員的年檢工作；提高期貨從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能和職業(yè)道德水平。
�。�5）積極開展調(diào)查研究和期貨理論研究，組織會(huì)員開展經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)交流；就期貨市場發(fā)展中的情況和問題向立法機(jī)關(guān)和監(jiān)管部門反映，提出意見、建議。
（6）面向社會(huì)進(jìn)行期貨市場的宣傳、普及工作，對廣大投資者開展期貨基礎(chǔ)知識培訓(xùn)及風(fēng)險(xiǎn)教育，為期貨業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。
�。�7）表彰獎(jiǎng)勵(lì)行業(yè)內(nèi)有突出貢獻(xiàn)和業(yè)績的會(huì)員及從業(yè)人員；對違反協(xié)會(huì)章程及自律規(guī)則者，按照協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)定給予處分。
�。�8）收集、整理國內(nèi)外期貨市場信息，向會(huì)員提供咨詢服務(wù)；編輯出版期貨業(yè)務(wù)書籍、報(bào)刊。
8、美國期貨市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系是如何構(gòu)成的？
�。�1）建立由董事會(huì)、高層管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理部門組成的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
�。�2）制定合理的風(fēng)險(xiǎn)管理過程
�。�3）建立相互制約的業(yè)務(wù)操作內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制
（4）加強(qiáng)高層管理人員對內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的力度
9、試述我國期貨市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系。
�。�1）立法管理
�。�2）行政管理
�。�3）行業(yè)自律管理
10、中國證監(jiān)會(huì)在期貨市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管中有何具體職責(zé)？
�。�1）中國證監(jiān)會(huì)可以隨時(shí)檢查期貨交易所、期貨經(jīng)紀(jì)公司的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況，有權(quán)要求期貨交易所、期貨經(jīng)紀(jì)公司提供有關(guān)資料，有權(quán)要求期貨交易所提供會(huì)員、期貨經(jīng)紀(jì)公司提供客戶的有關(guān)情況和資料；必要時(shí)，可以檢查會(huì)員和客戶與期貨交易有關(guān)的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況。
（2）中國證監(jiān)會(huì)對有期貨違法嫌懷的單位和個(gè)人有權(quán)進(jìn)行詢問、調(diào)查；對期貨交易所、期貨經(jīng)紀(jì)公司、公員和客戶在商業(yè)銀行或者其它金融機(jī)構(gòu)開立的單位存款賬戶可以進(jìn)行查詢；對有證據(jù)證明有轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金跡象的，可以申請司法機(jī)關(guān)予以凍結(jié)
�。�3）當(dāng)期貨市場出現(xiàn)異常情況時(shí)，中國證監(jiān)會(huì)可以采取必要的風(fēng)險(xiǎn)處置措施。
�。�4）中國證監(jiān)會(huì)對期貨交易所和期貨經(jīng)紀(jì)公司的高級管理人員和期貨期貨從業(yè)人員實(shí)行資格認(rèn)定制度。
