2009年6月期貨基礎(chǔ)知識真題十
來源：網(wǎng)絡發(fā)布時間：2009-11-05
91.下列關(guān)于期貨投資基金的敘述中不正確的有（）
A.期貨投資基金具有期貨交易和基金的雙重特征
B.從歷史數(shù)據(jù)來看期貨投資基金的風險大于證券投資基金
C.在由股票和債券所構(gòu)成的投資組合中加入一定比例的期貨基金只會使投資組合的風險增加
D.期貨投資基金具備在不同經(jīng)濟環(huán)境下盈利的能力在于其具備做空機制
92.下面對基差交易的描述正確的是（）
A.買賣期貨合約的價格是通過現(xiàn)貨價格加上或減去雙方協(xié)商同意的的基差來確定的
B.基差交易大都是和套期保值交易結(jié)合在一起進行的
C.基差交易是期貨交易中較高層資的交易方式
D.通過基差交易可以實現(xiàn)完全的套期保值
93.期貨投機的原則有（）
A.充分了解期貨合約
B.確定最低獲利目標
C.確定最大虧損限度
D.確定投入的風險資本
94.決定是否買空或賣空期貨合約的時候，交易者應該事先為自己確定（），作好交易前的心理準備。
A.最高獲利目標
B.最低獲利目標
C.期望承受的最大虧損限度
D.期望承受的最小虧損限度
95.下列關(guān)于期貨套期的說法，正確的有（）
A.期現(xiàn)套利同時涉及期貨市場和現(xiàn)貨市場
B.當價差和持倉費出現(xiàn)較大偏差時，期現(xiàn)套利就會發(fā)生
C.若期貨價格商于現(xiàn)貨價格加持倉費用，則可通過買入現(xiàn)貨賣出期貨進行套利
D.商品期現(xiàn)套利最常見的就是買入期貨同時賣出現(xiàn)貨
96.以下構(gòu)成跨期套利是的（）
A.買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時賣出LME6月銅期貨
B.買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時賣出上海期貨交易所6月份銅期貨
C.買入LME5月銅期貨，一天后賣出LME6月銅期貨
D.賣出LME5月銅期貨，同時買入LME6月銅期貨
97.某套利者使用套利限價指令：買入9月份大豆期貨合約，賣出7月份大豆期貨合約，價差150元/噸，則下列最優(yōu)報價情況滿足指令執(zhí)行條件的有（）
A.7月份合約4350元/噸，9月份合約4450元/噸
B.7月份合約4070元/噸，9月份合約4000元/噸
C.7月份合約4080元/噸，9月份合約4200元/噸
D.7月份合約4300元/噸, 9月份合約4450元/噸
98.當某商品當年年底商品存貨量增加時，說明（）
A.當年商品的供應量大于需求量
B.當年商品的供應量小于需求量
C.下年的商品期貨價格很可能會下跌
D.下年的商品期貨價格很可能會上升
99. 基本分析法的特點是分析（）
A.價格變動長期趨勢
B.宏觀因素
C.價格變動根本原因
D.價格短期變動趨勢
100.按道氏理論分類，趨勢分為（）
A.主要趨勢
B.次要趨勢
C.短暫趨勢
D.無趨勢
