2009年6月期貨基礎(chǔ)知識真題六
來源：網(wǎng)絡(luò) 發(fā)布時間：2009-11-05
51.以下為實值期權(quán)的是（ ）。
A.執(zhí)行價格為350，市場價格為300的賣出看漲期權(quán)
B.執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看漲期權(quán)
C.執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看跌期權(quán)
D.執(zhí)行價格為350，市場價格為300的買入看漲期權(quán)
52.以相同的執(zhí)行價格同時賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于（ ）。
A.買入跨式套利
B.賣出跨式套利
C.買入寬跨式套利
D.賣出寬跨式套利
53.下列（ ）屬于期貨市場的法律風險。
A.投資者與不具有期貨代理資格的機構(gòu)簽訂經(jīng)紀代理合同
B.儲存交易數(shù)據(jù)的計算機因災(zāi)害或操作錯誤而引起損失
C.宏觀調(diào)控政策頻繁變動或?qū)ζ谪浭袌霰O(jiān)管不力
D.客戶資信狀況惡化而出現(xiàn)違規(guī)行為
54.7月1日，某投資者以100點的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時，他又以120點的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利（不考慮其他費用）是（ ）。
A.200點
B.180點
C.220點
D.20點
55.在美國，期貨投資基金的主要管理人是（ ）。
A.CTA
B.CPO
C.FCM
D.TM
56.當基差從“-10美分”變?yōu)椤?9美分”時，（ ）。
A.市場處于正向市場
B.基差為負
C.基差走弱
D.此情況對賣出套期保值者不利
57.市場資金總量變動率超過臨界值，則表明有可能（ ）。
A.價格將大幅波動
B.投機成分過高
C.有人操縱市場
D.期貨價與現(xiàn)貨價偏離程度加大
58.中國期貨保證金監(jiān)控中心的主管部門是（ ）。
A.中國人民銀行
B.中國證監(jiān)會
C.中國期貨業(yè)協(xié)會
D.國家工商行政管理總局
59.假定某期貨投資基金的預期收益率為10%，市場預期收益率為20%，無風險收益率4%，這個期貨投資基金的貝塔系數(shù)為（ ）。
A.2.5%
B.5%
C.20.5%
D.37.5%
60.某大豆種植者在5月份開始種植大豆，并預計在11月份將收獲的大豆在市場上出售，預期大豆產(chǎn)量為80噸。為規(guī)避大豆價格波動的風險，該種植者決定在期貨市場上進行套期保值操作，正確做法是（ ）。
A.買入80噸11月份到期的大豆期貨合約
B.賣出80噸11月份到期的大豆期貨合約
C.買入80噸4月份到期的大豆期貨合約
D.賣出80噸4月份到期的大豆期貨合約
