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 上期所昨日舉行的風(fēng)險(xiǎn)警示研討會上，有關(guān)人士就13日發(fā)布的《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》（修正案）和《上海期貨交易所結(jié)算細(xì)則》（修正案）做了進(jìn)一步解釋。
    該負(fù)責(zé)人以期銅合約為例，如果期銅Cu904合約在于2009年1月22日出現(xiàn)單邊市后，由于1月23日開始執(zhí)行新措施，則1月22日結(jié)算時(shí)該合約交易保證金比例為10%，1月23日該期貨合約的漲跌停板幅度為7%（原措施：1月22日結(jié)算時(shí)該合約交易保證金比例為7%，1月23日該期貨合約的漲跌停板幅度為5%）。
    如果該合約1月23日繼續(xù)同方向單邊市，則1月23日結(jié)算時(shí)該合約交易保證金比例為12%，2月2日該期貨合約的漲跌停板幅度為9%（按春節(jié)長假措施規(guī)定，2月2日各期貨合約的交易保證金比例為10%，漲跌停板幅度為7%，但由于該合約已連續(xù)出現(xiàn)兩個(gè)同方向單邊市，第三個(gè)交易日的交易保證金比例和漲跌幅限制按風(fēng)險(xiǎn)管理辦法的規(guī)定已升至12%和9%，按如遇交易保證金比例、漲跌幅度限制與現(xiàn)行規(guī)則規(guī)定的交易保證金比例、漲跌幅度限制不同時(shí)，則按兩者中比例高、幅度大的執(zhí)行的原則，該合約1月23日結(jié)算時(shí)該合約交易保證金比例為12%，2月2日該期貨合約的漲跌停板幅度為9%）。
    如果該合約1月23日未出現(xiàn)單邊市，則交易保證金比例和漲跌停板幅度按春節(jié)長假措施執(zhí)行，即當(dāng)日交易日結(jié)算時(shí)該合約交易保證金比例為10%，2月2日該期貨合約的漲跌停板幅度為7%。
    如果該合約2月2日未出現(xiàn)單邊市，則交易保證金比例和漲跌停板幅度按春節(jié)長假措施執(zhí)行，即當(dāng)日交易日結(jié)算時(shí)該合約交易保證金比例為7%，2月3日該期貨合約的漲跌停板幅度為5%。
    如果該合約2月2日出現(xiàn)與1月23日同方向單邊市（即2月2日出現(xiàn)連續(xù)三天同方向單邊市），則2月2日結(jié)算時(shí)該合約交易保證金比例仍為12%，并且按照《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。
    如果該合約2月2日出現(xiàn)與1月23日反方向單邊市，則視作新一輪單邊市開始，2月2日結(jié)算時(shí)該合約交易保證金比例為12%，2月3日該期貨合約的漲跌停板幅度為9%（雖然按日常風(fēng)險(xiǎn)控制措施中出現(xiàn)第一個(gè)單邊市時(shí)，當(dāng)日結(jié)算時(shí)的交易保證金比例和次日漲跌停板幅度應(yīng)為10%和7%，但由于D1交易日漲跌停板幅度為9%，已高于7%，則D2交易日漲跌停板按D1交易日漲跌停板確定。交易保證金比例同理按照從高原則收�。�。