招生專業(yè)：貨幣銀行學（貨幣銀行理論、銀行經營管理、中國金融史方向）

　　考試科目：貨幣銀行學

　　注意：本試卷所有答案，包括選擇和填空，應按試題順序號寫在答題紙上，不必抄題。寫在試卷紙上不得分。

　　一、名詞解釋題（每題3分，共15分）

　　1. 借貸資本　　 2. 實際貨幣供給　　　3.商業(yè)性貸4.內部收益率　　　 5.國際清償能力

　　二、簡述題（每題6分）

　　1.為什么說，利息只是利潤的一都分？

　　2.簡述直接融資領域的金融機構與間接融資領域的金融機構的差異3.簡述商業(yè)銀行應如何避免貸款風險。

　　4.簡述商業(yè)銀行信托業(yè)務與信貸業(yè)務的主要區(qū)別。

　　5.當一國國際收支持續(xù)出現逆差時，只用匯率政策進行調整有何局限性？

　　三、單項選擇題（每題后面有四個備選答案出。每題0.5分，共5分）

　　1.有些國家只設置類似中央銀行的機構，或由政府授權某個或某幾個商業(yè)銀行行使分中央銀行職能的體制稱為：

　　A. 一元式中央銀行體制

　　B. 復合式中央銀行

　　C.多元式中央銀行體制

　　D. 準中央銀行體制

　　2.存款&#0；&#0；準備比率決定于：

　　A.貨幣當局的行為

　　B.商業(yè)銀行的

　　C.政府的行為

　　D.公眾的行為

　　3.商業(yè)匯票承兌業(yè)分屬于商業(yè)銀行的：

　　A. 資產業(yè)務　　B. 負債業(yè)務　　 C. 中間業(yè)

　　4.按現行的銀行財務管理制度規(guī)定，銀行貸款呆帳準備金是按＿的1％提取。

　　A. 貸款年初余額

　　B. 貸款

　　C. 貸款平均余額

　　D. 資金平均

　　5.被稱為“酸性試驗比率”的用于衡量企業(yè)償債能力的指標是：

　　A.流動比率　　　　　　　 B 速動比

　　C.現金比率　　　　　　　 D、負債比率

　　6.根據《中華人民共和國商業(yè)銀行法》的規(guī)定，商業(yè)銀行流動性資產余額與流動債余額的比例不得低于：，

　　A.120％　　 B.100 ％　　

　　C.75 ％

　　7.即期匯率 FF/$＝5.0，180天的遠期匯率 FF

　　A.美元年升水率是20％

　　B.法郎年升水率是16.

　　C.美元年貼水率是40％　　　　　

　　D.法郎年貼水率是

　　38.下面哪筆交易不屬于離岸金融業(yè)務

　　A.中國政府在東京發(fā)行武士債券

　　B.英國公司在紐約的荷蘭銀行存入英鎊

    C.日本銀行從倫敦的花旗銀行借入美元

    D.加拿大銀行在新加坡發(fā)行美元存單

　　9.下列有關外匯期貨的說法中不正確的內容是：

　　A.95％以上的期貨合同不會交割

　　B.如果賣出某種貨幣合同的價格高于當日結算價格，賣方帳戶會有現金流人

　　C.外匯期貨合約上的金融商品均為所在國的外幣

　　D.基差風險是由于即期匯率變動的方向與期貨的不同所造成的。

　　10.衡量國際收支是否平衡的指標是：

　　A.貿易差額　　　　　　　 B. 綜合差

　　C.資本帳戶差額　　　　　 D、經常帳戶差額。

　　四、多項選擇題（每題有五個備選答案，其中有兩個或兩個案選出，多選或漏選均不得分。每小題1分）

　　1.在下面各種因素中，能夠對利息率水平產生決定或影響作用的有：

　　A.最高利潤水平　　　　　　 B.平均利潤率水

　　C.物價水平　　　　　　　　 D.借貸資本的供求E、國際利率水平

　　2.居民持幣行為對通貨比率產生影響的因素有：

　　A.財富效應　  B. 預期報酬率變動

    C.金融危機　　D. 非法經濟

　　E.心理

　　3.下列關于信貸資金的描述，正確的有：

　　A.所有權與使用權相分離

　　B.受貨幣流通規(guī)律制約

　　C.具有趨利性特

　　D.由銀行通過貸款創(chuàng)造

　　E.償還付息是其基本特征。

　　4.下列各種描述，符合靜態(tài)貸款風險特征的有：

　　A.由其造成的風險損失從全社會來講可以預先計量

　　B.可以通過某種社會保險制度轉移風險。

　　C.風險主要來自于貸款的使用環(huán)節(jié)。

　　D.可以通過提高銀行貸款決策水平來降低風險

　　E.風險由市場需求變動引起

　　5.我國商業(yè)銀行的核心資本包括：

　　A.股本　　　　　　　　　B.資本公積

　　C.盈余公積　　　　　　　D.未分配利潤

　　E.呆帳準備金

　　6.在下列各種情形中，能夠增加商業(yè)銀行可用頭寸的有：

　　A.銀行從客戶帳上扣收貸款100萬元

　　B.清算聯行往來貨方金額200萬元

　　C.收回到期的拆放同業(yè)資金50萬元

　　D.本行開戶的兩企業(yè)之間清算貨款（轉帳）80萬

　　E.儲戶向銀行存入現金20萬元

　　7.根據《貸款規(guī)則》規(guī)定，我國商業(yè)銀行的擔保貸款包

　　A.信用貸款　　　　　　　　B.保證

　　C.抵押貸款　　　　　　　　D.質押貸款

　　E.票據貼現貨款

　　8.在下列各項指標中，與商業(yè)銀行經營安全性發(fā)生同向變化的有：

　　A.資本充足率　　　　　　　B.不良貸

　　C.存貸款比例　　　　　　　D.流動性

　　E.中長期貸款比例

　　9.在下列各項目中，屬于商業(yè)銀行主動型負債的有：

　　A.活期存款　 B.定期存款   C.大額可轉讓定期存單　D. 金融   E.國庫券

　　10.凱恩斯的貨幣需求理論認為，人們的貨幣需求行為取決于：

　　A.交易動機　　　　　　　　B.盈利動機

　　C.預防動機　　　　　 　　 D.投機動機

　　E.持幣動機

　　五、填空題（每空1分）

　　1.我國貨幣政策最終目標是①（　　　　 ），并以此②（　　　 ）。

　　2.派生存款是由①（　　　　）轉化而來的存款，也叫②（　　�。┐婵�。

　　3.任何一筆貨幣金額都可根據利率計算出在未來的某一種時上的本利和，通常將其稱為（　　 ）。

　　4.銀行券是在（　　 ）流通的基礎上產生的。

　　5.國家鼓勵和保護個人儲蓄的政策具體包含三層含義，即承認存款的占有權、①（　　　　）和②（　　　�。���

　　6.在①（　　　�。�②（　　�� ）的情況下，銀行利率敏感性缺口為正。此時，市場短期利率的上升會使銀行凈利息收入增加。

　　7.在銀行貸款規(guī)模一定的條件下，貸款可供量主要取決于（　　　 ）。

　　8.商業(yè)銀行從事證券投資業(yè)務的目的主要是：（1）獲取利潤；（2）分散資產風險；（3）（　　�。�。

　　9.商業(yè)銀行轉移貸款風險的途徑通常有三種：（1）通過保險轉移給保險公司；（2）①（　　　�。�；（3）（　　　　 ）。

　　10.①（　　�。┫到y于②（　　　 ）在上海正式聯網運行，標志著我國同業(yè)拆借市場的發(fā)展進入了一個嶄新的階段。

　　六、論述題（每小題12分，共24分）

　　1.在市場經濟中，為什么說利率杠桿是個靈活的經濟杠桿？結合1996年我國兩次下調利率，分析其效應。

　　2.轉變國有企業(yè)經營機制，建立現代企業(yè)制度，金融產業(yè)應從哪些方面配合？

　　注意：本試卷所有答案包括選擇和填空，應按試題順序號寫在答題紙上，不必抄題。寫在試卷紙上不得分。

　　一、選擇題（每題1分，共24分。在備選答案中，只有一個正確，將其選出并把標號寫在答題紙上）：

　　1.即期匯率 FF/$＝5.0，180天的遠期匯率FF/$=6.0；

　　A、美元年升水率是20％　　　　B、法郎年升水率是16.7％

　　C、美元年貼水率是40％　　　　D、法郎年貼水率是33.3％

　　2.美國投資者執(zhí)有1億德國馬克的公債，現在市場上即期匯率是DM/$＝2.0，馬克一年期利率是 6％，美元一年期利率是 10％，芝加哥交易所的外匯期權的定約匯率是 $/DM＝0.5.馬克買權的價格是每馬克1.0美分，馬克賣權的價格是每馬克1.2美分。該投資者擔心馬克貶值，考慮用外匯遠期或期權保值。一年后即期匯率 DM/$＝（　　�。�時，用遠期保值好。

　　A.2.0　　　B. 41.8　　　 C.1.6　　　 D、無法回答

　　3.上題中,一年后若即期匯率 DM/$=（　　　 ）時，則用期權保值好

　　A.無法回答　　B、2.2　　C. 2.O　　D、1.8

　　4.下面哪筆交易不屬于離岸金融業(yè)務

　　A.中國政府在東京發(fā)行武士債券

　　B.英國公司在紐約的荷蘭銀行存入英鎊

　　C.日本銀行從倫敦的花旗銀行借入美元

　　D.加拿大銀行在新加坡發(fā)行美元存單

　　5.1990年A國的政府預算赤字為1870貨幣單位，私人儲蓄為8080，國內投資為7150，A國當年經常帳戶差額是（　　 ）

　　A. 2800　　　 B. -106O　　　 C. 930　　　　 D. -940

　　6.1980－1985墨西哥的消費物價指數從100上升到1200，美國的消費物價指數從160上升到280，美元與比索的名義匯率（Fs/$）從8.5變?yōu)?5.6.你認為下面哪種說法正確？

　　A.美元實際貶值 22％　　　　　　　B.美元實際升值 436％

　　C.墨西哥比索實際升值37％　　　　 D.墨西哥比索實際貶值 436％

　　E.以上均不對

　　7.當一國貨幣的多邊實際匯率上升時，下述哪種情況會發(fā)生？

　　A.本國出口競爭力提高，投資于外幣付息資產的本幣收益率上升。

　　B.本國出口競爭力提高，投資于外幣付息資產的本幣收益率降低。

　　C.本國出口競爭力降低，投資于外幣付息資產的本幣收益率降低。

　　D.本國出口競爭力降低，投資于外幣付息資產的本幣收益率上升。

　　8.金融界對1988年巴賽爾協議中關于銀行資本充足比率要求的主要批評意見是

　　A.沒有進行風險加權計算　　　　　B.只考慮資產的利率風險

　　C.只考慮資產的信用風險　　　　　D.只考慮股票利債券的市場風險。

　　9.下列有關外匯期貨的說法中不正確的內容是

　　A.95％以上的期貨合同不會交割。

　　B.如果賣出某種貨幣的價格高于當日結算價格，賣方帳戶會有現金流入

　　C.外匯期貨合約上的金融商品均為所在國的外幣

　　D.基差風險是由于即期匯率變動的方向與期貨的不同所造成的“。

　　10.衡量國際收支是否平衡的指標是

　　A.貿易差額　　　B.綜合差額　　　C.資本帳戶差額　　D.經常帳戶差額

　　11.若按FOB條件達成合同并采用承租船運輸時，如買方不愿承擔裝貨費及理船費，則應在合同中規(guī)定：

　　A.FOB Liner Terms　　　　　B.FOB under Tackle

　　C.FOB Stowed　　　         D.FOB Trimmed

　　E.以上答案均不對

　　12.進口商向一家銀行申請開出信用證是：

　　A.應出口商的要求進行的

　　B.為了履行信用證義務

　　C.為了讓開證行承擔第一付款責任

　　D.為了及時收到貨物

　　E.以上答案均不對

　　13.在利用普遍優(yōu)惠制時，受惠商品減稅幅度的大小取決于；

　　A.普通稅率和普惠制稅率之間的差額

　　B.最惠國稅率和普惠制稅率之間有的差額

　　C.普通稅率和最惠國稅率之間的差額

　　D.給惠國稅率和受惠國稅率之詞的差額

　　E.以上答案均不對

　　14.通過包買票據融資的交易中，支付條件一般規(guī)定：

　　A.進口商即期支付大部分合同金額

　　B.進口商即期支付全部合同

　　C.進口商遠期付款，到期償還全部本息

　　D.進口商以現匯支付部分合同金額，其余部分以延期形式支付

　　E.以上答案均不對

　　15.下列交易中，不屬于國際結算范圍的是：

　　A.中俄邊境易貨交易

　　B.江蘇紡織品進出口公司向中國工商銀行南京分行辦理結匯

　　C.上海紡織品進出口公司從南通某工廠購進一批毛毯以備履行出口合同

　　D.美國弗里曼夫婦在沒于北京首都機場的中國銀行兌換1000美元的旅行支票

　　E.以上答案均不對

　　16.為防范與反擔保人有關的風險所應采取的措施是：

　　A.要求原始擔保的有效期長于反擔保的有效期

　　B.反擔保人必須是政府主管部門

　　C.反擔保人應與原始擔保人有資金往來關系

　　D.要求反擔保人提供實物資產或金融資產作為擔保抵押

　　E.以上答案均不對

　　17.在保付代理業(yè)務中，一般要求交易的付款期限為：

　　A.180天以上　        B.360天以上

　　C.見票即付　         D.半年以上一年以內

　　E.以上答案均不對

　　18.當以《聯合國國際貨物銷售合同公約》的原則判斷一個合同的國際性時，是以：

　　A.商人的不同國情為標準

　　B.當事人的營業(yè)所設在不同國家為標準。

　　C.合同項下的貨物是否穿越困境為標準

　　D.合同項下的債權債務是否需以國際結算手段進行清算為標準

　　E.以上答案均不對

　　19.1993年12月1月，中國工商銀行總行按人民幣外匯牌價 US$572.45％向某客戶買入20000美元現匯，同時按日元匯賣價J￥46.1505‰套算出等值日元給該客戶。年終，該銀行按決算牌價US$588.60％和J￥47.6021‰辦理外匯買賣損益核算，此筆外匯買賣年終損益增況是：

　　A.盈 ￥371.12，反映在“外匯買賣”科目的借方

　　B.虧￥371.12，反映在“外匯買賣”科目的貸方

　　C.盈￥371.12，反映在“外匯買賣”科目的貸方

　　D.虧￥371.12，反映在“外匯買賣”科目的借方，

　　E.以上答案均不對

　　20.中國五金礦產進出口總公司于1993年9月8.日向中國銀行總行借入三個月期限的短期外匯優(yōu)惠利率貸款US$500000.設 9月8日美元貸就優(yōu)惠利率為5％，10月18日美元貸款優(yōu)惠利牢為5.5％，11月6日美元貸款優(yōu)惠利率為4.5％。除9月20月中國銀行總行對該公司結部分利息外，貸款到期時應償還的剩余利息為：

　　A.us$5338.76　　    B.us$5253.43

　　C.us$5326.39　      D.US$5241.06

　　E.以上答案均不對

　　21.下面不是國家開發(fā)銀行的資金來源的有：

　　A.對金融機構發(fā)行的國庫券

　　B.對社會發(fā)行的國家擔保債券

　　C.財政部撥付的資本金和重點建設基金

　　D.中國建設銀行吸收存款數的一部分

　　22.下面屬于金銀復本位制度的是：

　　A.銀幣本位制　　　　　B.金塊本位制

　　C.金匯兌本位制　　　　D.平行本位制

　　23.存款&#0；&#0；準備比率決定于：

　　A.貨幣當局的行為　　　　B.商業(yè)銀行的行為

　　C.政府的行為　　　　　　D.公眾的行為

　　24.有些國家只設置類似中央銀行的機構，或由政府授權某幾個商業(yè)銀行行使部分中央銀行職能的體制稱為：

　　A.一元式中央銀行體制　　　　　B.復合式中央銀行體制

　　C.多元式中央銀行體制　　　　　D.準中央銀行體制

　　二、簡容題（每題7分，共56分）

　　1.歐洲貨幣體系何時建立？主要內容是什么？它的匯率制度有何特點？1993年作出何種調控？原因何在？與以往相比，此次調整優(yōu)點何在？

　　2.90年代法國和德國的通貨膨脹率及其預期都相同，但是法國政治和經濟上的不確定性都高于相國。80年代法國的幾次政治變動導致法郎幾度貶值。根據國際費雪論，你預期兩國的利率水平是否相同？為什么？

　　3.當一國國際收支持續(xù)出現逆差時，只用匯率政策進行調整有何局限性？

　　4.假設年初市場上的即期匯率為 DM/$=2.00，馬克一年期利率是 4％，美元一年期的利率是7％，根據利率平價理論美元還期貼水。使用一個簡單的模型，你預測出年底的即用匯率將是 DM/￥＝2.06，問：（l）年初對市場上的遠期匯率是多少？（2）你根據自己的預測及市場上的遠期匯率會做何種遠期交易牟取利潤？（3）如果每個人的預測方法都與你的相同，采取的方法也與你的相同，匯率和利率會發(fā)生怎樣的變化？

　　5.美國和歐共體的反傾銷法中的“替代國”的含義是什么？以“替代國”標準裁定傾銷是否公正？為什么？

　　6.根據下列某筆信用證結算中的相關條件開立一張匯票（英文）

　�。�1）Applicant：M ComPany，New　YOrk

　�。�2）Issuing Bank：C Bank，New YOrk

　�。�3）Beneficiary：F Company，Tokyo

　�。�4）Advising Bank：L Bank，Tokyo

　�。�5）Amount：YEN　5，000，000

　�。�6）This credit available with beneficiary‘s draft at 150 days after date drawn on C Bank，and bearing the clause：“Drawn under documentary　credit NO.2266 of C Bank”

　�。�7） Date of draft：March 15，1995

　　7.簡述利率在國民經濟中的杠桿作用。

　　8.簡述直接用資領域金融機構與間接融資領域金融機構的差異。

　　三、論述題（20分）

　　論一國國際儲備需求的決定。你認為當前我國外匯儲備的規(guī)模是否合適？理由是什么？